vix opties
gratis verzekering voor portefeuille via VIX opties
invest 0.25% portefeuille (250.-/mnd per 100.000) per mnd==koop C VIX delta 0.1 en 12o DTE en doe dit iedere mnd
backtest--uiteindelijk op lange termijn invest terug of zelfs kleine winst
betere uitleg zie:
graag mening anderen of te mooi om waar te zijn?
invest 0.25% portefeuille (250.-/mnd per 100.000) per mnd==koop C VIX delta 0.1 en 12o DTE en doe dit iedere mnd
backtest--uiteindelijk op lange termijn invest terug of zelfs kleine winst
betere uitleg zie:
graag mening anderen of te mooi om waar te zijn?
Dank, zal het vandaag bekijken. Kom er op terug!
Ik denk zeker dan het klopt. Ipv combinaties met obligaties om de drawdowns te verkleinen kun je veel beter lage delta vix calls kopen icm alleen long aandelen en geen goud, obligaties e.d.
heb best veel aandelen en dan is een hedge op VIX een makkelijk middel voor bescherming Heb nu een verbeterde versie gevonden om via VIX te hedgen Via filmpje wordt het uitgelegd en het lijkt mij fantastisch, doch anderzijds hoor ik graag kritische inzichten waarom het niet goed zou zijn Methode bedoeld voor de lange termijn en zeer goedkoop portefeuille hedgen Geeft ook goed gevoel
https://youtu.be/-luY8MHgYW0
https://youtu.be/-luY8MHgYW0
@dirkbecking
Ik koop ook wekelijks vix opties, deze financieer ik echter door lage delta SPX puts te schrijven.
De spread die getoond werd in de video had een maximaal verlies van 600 dollar bij kleinere dalingen. Daar heb ik geen last van. SPX puts hebben echter weer veel meer margin nodig en beheer (doorrollen e.d.)
Ik kan helaas vix opties niet backtesten, maar ga vandaag de hedge posities zoals in de video innemen om te monitoren hoe deze positie het doet bij kleinere dalingen.
Ik koop ook wekelijks vix opties, deze financieer ik echter door lage delta SPX puts te schrijven.
De spread die getoond werd in de video had een maximaal verlies van 600 dollar bij kleinere dalingen. Daar heb ik geen last van. SPX puts hebben echter weer veel meer margin nodig en beheer (doorrollen e.d.)
Ik kan helaas vix opties niet backtesten, maar ga vandaag de hedge posities zoals in de video innemen om te monitoren hoe deze positie het doet bij kleinere dalingen.
leuk als je het test en ik hoor graag resultaat
deze strategie is niet echt bedoeld om winst te maken met de VIX opties ,doch vooral te gebruiken als verzekering
later ga ik ook aan de slag met opties combinaties op de VIX om winst te maken
heb zeer goed artikel uit Seeking Alpha maar nog nog niet goed bestudeerd
deze strategie is niet echt bedoeld om winst te maken met de VIX opties ,doch vooral te gebruiken als verzekering
later ga ik ook aan de slag met opties combinaties op de VIX om winst te maken
heb zeer goed artikel uit Seeking Alpha maar nog nog niet goed bestudeerd
reactie op @dirkbecking:

Dorie Trading
Leuk, zou je een linkje willen toevoegen naar de seeking alpha artikel?
6 dagen geleden
6 dagen geleden
Beantwoorden
https://seekingalpha.com/article/4414979-volatility-is-friend-can-be-too
ben me helemaal aan het verdiepen in VIX strategieën
voorheen flink verdiend maar geluk gehad blijkt nu
nam veel teveel risico
ben me helemaal aan het verdiepen in VIX strategieën
voorheen flink verdiend maar geluk gehad blijkt nu
nam veel teveel risico
@dirkbecking Hi Dirk, long time no see :-)
Wat is jouw indruk van deze strategie?
Stel je hebt 100.000 USD welke je wil indekken, waar kom je dan op uit?
Welke series en hoeveel stuks?
120 dagen
Wat is jouw indruk van deze strategie?
Stel je hebt 100.000 USD welke je wil indekken, waar kom je dan op uit?
Welke series en hoeveel stuks?
120 dagen
@dirkbecking
Ja, met opties kun je veel fouten maken, ik heb dat in het verleden ook genoeg gedaan.
Kijk b.v. eens hier naar:
Ja, met opties kun je veel fouten maken, ik heb dat in het verleden ook genoeg gedaan.
Kijk b.v. eens hier naar:
Ha Leon,
ben het nog steeds aan het oefenen, maar zal een voorbeeld geven van de nieuwe strategie
ongeveer 120 DTE kom je op augustus (je herhaalt dit iedere maand)
sell 1x VIX C aug 18 a 6.80 (ATM VIX heeft delta 0.8 komt doordat eigenlijk de futures prijs bepalen)
buy C aug 27 A 3.35
buy C aug 28 a 3.15
dus investering is nu 0.30 (ze hebben liever breakeven, maar dit mag)
je risk bepaal je door verschil C18 en C27==is dan 900 per optie serie
zie filmpje en je moet 1.5x winst nemen op C aug 27 indien mogelijk==dus doorlopend inzetten
sell C aug 27 a 3.35 x 2.25=7.50
nu moet je ook nog Call aug VIX kopen met delta 0.1 doch dit komt uit op uitoefenprijs 65
de auteur vertelt in andere filmpjes dat hij dit dan niet doet==hij koopt pas als uitoefenprijs bij delta 0.1 ong 40-45 is
dus nu doe je dus alleen eerste poot
hoeveel opties?
in principe 0.25% van de portefeuille
100.000 x 0.25%=250 en je risk is 900 dus je kan het niet doen (risk wel zeer overdreven genomen want je gaat nooit iedere maand 900.- verliezen,maar ik vind dit wel goed uitgangspunt)
je kan dit dus pas doen met deze prijzen (huidig) vanaf ong 400.000
ben nog steeds aan het studeren maar het lijkt me zeker een goed plan
deze strategie dus niet bedoeld om winst te maken maar om je portefeuille gratis te beschermen
ben nu ook aan het lezen over winstmakende systemen op VIX
ben het nog steeds aan het oefenen, maar zal een voorbeeld geven van de nieuwe strategie
ongeveer 120 DTE kom je op augustus (je herhaalt dit iedere maand)
sell 1x VIX C aug 18 a 6.80 (ATM VIX heeft delta 0.8 komt doordat eigenlijk de futures prijs bepalen)
buy C aug 27 A 3.35
buy C aug 28 a 3.15
dus investering is nu 0.30 (ze hebben liever breakeven, maar dit mag)
je risk bepaal je door verschil C18 en C27==is dan 900 per optie serie
zie filmpje en je moet 1.5x winst nemen op C aug 27 indien mogelijk==dus doorlopend inzetten
sell C aug 27 a 3.35 x 2.25=7.50
nu moet je ook nog Call aug VIX kopen met delta 0.1 doch dit komt uit op uitoefenprijs 65
de auteur vertelt in andere filmpjes dat hij dit dan niet doet==hij koopt pas als uitoefenprijs bij delta 0.1 ong 40-45 is
dus nu doe je dus alleen eerste poot
hoeveel opties?
in principe 0.25% van de portefeuille
100.000 x 0.25%=250 en je risk is 900 dus je kan het niet doen (risk wel zeer overdreven genomen want je gaat nooit iedere maand 900.- verliezen,maar ik vind dit wel goed uitgangspunt)
je kan dit dus pas doen met deze prijzen (huidig) vanaf ong 400.000
ben nog steeds aan het studeren maar het lijkt me zeker een goed plan
deze strategie dus niet bedoeld om winst te maken maar om je portefeuille gratis te beschermen
ben nu ook aan het lezen over winstmakende systemen op VIX
@dirkbecking
aangezien je sluit op 150% winst (middelste optie) zal dit nooit 400.000 aan aandelen beschermen. Alleen met de tweede poot zal het tail risk kunnen opvangen..
aangezien je sluit op 150% winst (middelste optie) zal dit nooit 400.000 aan aandelen beschermen. Alleen met de tweede poot zal het tail risk kunnen opvangen..
dat klopt
ik dacht dat je maar beschermd bent tot 27 0f 28
en je hebt geen tail risk nu, maar ik begrijp ook dat VIX bijna nooit tot 65 komt
(stel VIX komt tot 60 dan heb je ook niks aan je call 65)
nog steeds begrijp ik dit niet precies hoe de bescherming loopt, maar in de filmpjes zie nauwelijks drawdown
ook is 900.- risk erg weinig en je zou ook kunnen zeggen ik neem 1% portefeuille
(vooral omdat je m.i. nooit iedere keer het maximale gaat verliezen)
1% van 400.000 is 4000 en dan kan je 4000 gedeeld door 900 4-5x de combinatie doen
de echte zwarte zwaan zul je nu niet kunnen beheersen maar wel een stijging van de VIX van 18 naar 27 en dit zal vaker voorkomen
maar ik ben er nog niet uit
ik dacht dat je maar beschermd bent tot 27 0f 28
en je hebt geen tail risk nu, maar ik begrijp ook dat VIX bijna nooit tot 65 komt
(stel VIX komt tot 60 dan heb je ook niks aan je call 65)
nog steeds begrijp ik dit niet precies hoe de bescherming loopt, maar in de filmpjes zie nauwelijks drawdown
ook is 900.- risk erg weinig en je zou ook kunnen zeggen ik neem 1% portefeuille
(vooral omdat je m.i. nooit iedere keer het maximale gaat verliezen)
1% van 400.000 is 4000 en dan kan je 4000 gedeeld door 900 4-5x de combinatie doen
de echte zwarte zwaan zul je nu niet kunnen beheersen maar wel een stijging van de VIX van 18 naar 27 en dit zal vaker voorkomen
maar ik ben er nog niet uit
reactie op @dirkbecking:

Dorie Trading
@dirkbecking Je wilt juist niet expireren tussen de 18 en 27. Bij 27 heb je max verlies.
Stel hij gaat naar 40:
geschreven 18: 2200 verlies
gekochte 27: 1300 winst
gekochte 28: 1200 winst.
Totaal maar 300 winst. De winst moet dus voornamelijk voor expireren komen.
Ik ben dus niet weg van de constructie..
4 dagen geleden
Stel hij gaat naar 40:
geschreven 18: 2200 verlies
gekochte 27: 1300 winst
gekochte 28: 1200 winst.
Totaal maar 300 winst. De winst moet dus voornamelijk voor expireren komen.
Ik ben dus niet weg van de constructie..
4 dagen geleden
Beantwoorden
je neemt winst op gekochte 27 voor expiratie==zie de dagelijkse lijn van winst/verlies die verandert per datum en loopt uiteindelijk gelijk met de :expiratie-lijn"
de winst op de 27 is gelijk aan de te betalen rest van 18-28
je moet niet in de "dead valley"komen bij expiratie terwijl je de profit van de 27 niet al hebt gepakt
het gaat niet om winst maken maar om bescherming (gratis)
kan het niet zo goed uitleggen als in de video
de winst op de 27 is gelijk aan de te betalen rest van 18-28
je moet niet in de "dead valley"komen bij expiratie terwijl je de profit van de 27 niet al hebt gepakt
het gaat niet om winst maken maar om bescherming (gratis)
kan het niet zo goed uitleggen als in de video
reactie op @dirkbecking:

Dorie Trading
ja ik begrijp de constructie. Maar bij licht stijgende vix werkt de tijd tegen je.
En mocht het wel lopen zoals gewenst dan is de potentiële winst beperkt.
4 dagen geleden
En mocht het wel lopen zoals gewenst dan is de potentiële winst beperkt.
4 dagen geleden
Beantwoorden
Leuk, toevallig heb ik daar een poosje geleden een topic over gestart, en was begonnen met het schrijven van stukje over het beschermen van je positie door middel van de VIX.
Het stukje is nog niet af, ik moet even wachten op -inspiratie-, maar ik ga het de komende tijd wel afmaken.
U kan het stukje lezen onder de link:
http://www.jstas.com/Iron-Condor/Iron-Condor%202.htm
in dat stukje ga ik proberen uit te leggen hoe je je portefeuille kan beschermen door middel van opties op de VIX
.
Een ander stukje wat ik begonnen ben te schrijven, ook nog niet af ... ik wacht op -inspiratie-, kunt u lezen onder de link:
http://www.jstas.com/Optieconstructies/Het%20beheersen%20van%20risico.htm
.
Heb geduld, ik ga de stukjes wel afmaken, maar ik moet ervoor in de -right-mood- zijn.
.
In vooral de eerste link kunt u zien dat er diverse zaken zijn die spelen wanneer u de VIX wilt gebruiken, waarvan u wellicht dacht dat er in eerste instantie niet waren ;)
.
Stay tuned ...
😎
De links naar die stukjes op deze site kunt u vinden onder:
https://mijn.beleggen.com/conversations/iron-condor
https://mijn.beleggen.com/conversations/het-controleren-van-risico-van-een-optie-constructie
Ik plaats vaak het complete stukje op mijn site, om het geheel bij elkaar te houden.
Het stukje is nog niet af, ik moet even wachten op -inspiratie-, maar ik ga het de komende tijd wel afmaken.
U kan het stukje lezen onder de link:
http://www.jstas.com/Iron-Condor/Iron-Condor%202.htm
in dat stukje ga ik proberen uit te leggen hoe je je portefeuille kan beschermen door middel van opties op de VIX
.
Een ander stukje wat ik begonnen ben te schrijven, ook nog niet af ... ik wacht op -inspiratie-, kunt u lezen onder de link:
http://www.jstas.com/Optieconstructies/Het%20beheersen%20van%20risico.htm
.
Heb geduld, ik ga de stukjes wel afmaken, maar ik moet ervoor in de -right-mood- zijn.
.
In vooral de eerste link kunt u zien dat er diverse zaken zijn die spelen wanneer u de VIX wilt gebruiken, waarvan u wellicht dacht dat er in eerste instantie niet waren ;)
.
Stay tuned ...
😎
De links naar die stukjes op deze site kunt u vinden onder:
https://mijn.beleggen.com/conversations/iron-condor
https://mijn.beleggen.com/conversations/het-controleren-van-risico-van-een-optie-constructie
Ik plaats vaak het complete stukje op mijn site, om het geheel bij elkaar te houden.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart | 04 April 2021 om 15:09 |
Aantal lezers | 48 |
Aantal reacties | 17 |
Deel dit topic via: