vix opties

Laatste reactie 09/04/2021 08:12 door Dorie
· Markeren als ongelezen
dirk becking 1 week geleden geplaatst
gratis verzekering voor portefeuille via VIX opties
invest  0.25% portefeuille (250.-/mnd per 100.000) per mnd==koop C VIX delta 0.1 en 12o DTE en doe dit iedere mnd
backtest--uiteindelijk op lange termijn invest terug of zelfs kleine winst
betere uitleg zie:



graag mening anderen of te mooi om waar te zijn?
Dorie Trading 1 week geleden geplaatst
Dank, zal het vandaag bekijken. Kom er op terug!
Dorie Trading 1 week geleden geplaatst
Ik denk zeker dan het klopt. Ipv combinaties met obligaties om de drawdowns te verkleinen kun je veel beter lage delta vix calls kopen icm alleen long aandelen en geen goud, obligaties e.d.
dirk becking 6 dagen geleden geplaatst
heb best veel aandelen en dan is een hedge op VIX een makkelijk middel voor bescherming Heb nu een verbeterde versie gevonden om via VIX te hedgen Via filmpje wordt het uitgelegd en het lijkt mij fantastisch, doch anderzijds hoor ik graag kritische inzichten waarom het niet goed zou zijn Methode bedoeld voor de lange termijn en zeer goedkoop portefeuille hedgen Geeft ook goed gevoel
https://youtu.be/-luY8MHgYW0
Dorie Trading 6 dagen geleden geplaatst
@dirkbecking

Ik koop ook wekelijks vix opties, deze financieer ik echter door lage delta SPX puts te schrijven. 
De spread die getoond werd in de video had een maximaal verlies van 600 dollar bij kleinere dalingen. Daar heb ik geen last van. SPX puts hebben echter weer veel meer margin nodig en beheer (doorrollen e.d.)

Ik kan helaas vix opties niet backtesten, maar ga vandaag de hedge posities zoals in de video innemen om te monitoren hoe deze positie het doet bij kleinere dalingen.
dirk becking 6 dagen geleden geplaatst
leuk als je het test en ik hoor graag resultaat
deze strategie is niet echt bedoeld om winst te maken met de VIX opties ,doch vooral te gebruiken als verzekering

later ga ik ook aan de slag met opties combinaties op de VIX om winst te maken
heb zeer goed artikel uit Seeking Alpha maar nog nog niet goed bestudeerd 
reactie op @dirkbecking:
Dorie Trading Leuk, zou je een linkje willen toevoegen naar de seeking alpha artikel?
6 dagen geleden

Beantwoorden

dirk becking 4 dagen geleden geplaatst
https://seekingalpha.com/article/4414979-volatility-is-friend-can-be-too

ben me helemaal aan het verdiepen in VIX strategieën
voorheen flink verdiend maar geluk gehad blijkt nu
nam veel teveel risico
Leon Van Dam 4 dagen geleden geplaatst
@dirkbecking​  Hi Dirk, long time no see :-)

Wat is jouw indruk van deze strategie?

Stel je hebt 100.000 USD welke je wil indekken, waar kom je dan op uit?
Welke series en hoeveel stuks?
120 dagen 
Dorie Trading 4 dagen geleden geplaatst
@dirkbecking

Ja, met opties kun je veel fouten maken, ik heb dat in het verleden ook genoeg gedaan.
Kijk b.v. eens hier naar:
dirk becking 4 dagen geleden geplaatst
Ha Leon,

ben het nog steeds aan het oefenen, maar zal een voorbeeld geven van de nieuwe strategie

ongeveer 120 DTE kom je op augustus (je herhaalt dit iedere maand)

sell  1x VIX C aug 18 a 6.80  (ATM VIX heeft delta 0.8 komt doordat eigenlijk de futures prijs bepalen)
buy C aug 27 A 3.35
buy C aug 28 a 3.15

dus investering is nu 0.30 (ze hebben liever breakeven, maar dit mag)

je risk bepaal je door verschil C18 en C27==is dan 900 per optie serie

zie filmpje en je moet 1.5x winst nemen op C aug 27 indien mogelijk==dus doorlopend inzetten
sell C aug 27 a 3.35 x 2.25=7.50

nu moet je ook nog Call aug VIX kopen met delta 0.1 doch dit komt uit op uitoefenprijs 65
de auteur vertelt in andere filmpjes dat hij dit dan niet doet==hij koopt pas als uitoefenprijs bij delta 0.1 ong 40-45 is

dus nu doe je dus alleen eerste poot

hoeveel opties?
in principe 0.25% van de portefeuille
100.000 x 0.25%=250 en je risk is 900 dus je kan het niet doen (risk wel zeer overdreven genomen want je gaat nooit iedere maand 900.- verliezen,maar ik vind dit wel goed uitgangspunt)

je kan dit dus pas doen met deze prijzen (huidig) vanaf ong 400.000

ben nog steeds aan het studeren maar het lijkt me zeker een goed plan

deze strategie dus niet bedoeld om winst te maken maar om je portefeuille gratis te beschermen

ben nu ook aan het lezen over winstmakende systemen op VIX
Dorie Trading 4 dagen geleden geplaatst
@dirkbecking

aangezien je sluit op 150% winst (middelste optie) zal dit nooit 400.000 aan aandelen beschermen. Alleen met de tweede poot zal het tail risk kunnen opvangen..
dirk becking 4 dagen geleden geplaatst
dat klopt

ik dacht dat je maar beschermd bent tot 27 0f  28
en je hebt geen tail risk nu, maar ik begrijp ook dat VIX bijna nooit tot 65 komt
(stel VIX komt tot 60 dan heb je ook niks aan je call 65)


nog steeds begrijp ik dit niet precies hoe de bescherming loopt, maar in de filmpjes zie nauwelijks drawdown

ook is 900.- risk erg weinig en je zou ook kunnen zeggen ik neem 1% portefeuille
(vooral omdat je m.i. nooit iedere keer het maximale gaat verliezen)

1% van 400.000 is 4000 en dan kan je 4000 gedeeld door 900 4-5x de combinatie doen

de echte zwarte zwaan zul je nu niet kunnen beheersen maar wel een stijging van de VIX van 18 naar 27 en dit zal vaker voorkomen

maar ik ben er nog niet uit
reactie op @dirkbecking:
Dorie Trading @dirkbecking​ Je wilt juist niet expireren tussen de 18 en 27.  Bij 27 heb je max verlies.
Stel hij gaat naar 40:

geschreven 18: 2200 verlies
gekochte 27: 1300 winst
gekochte 28: 1200 winst.

Totaal maar 300 winst. De winst moet dus voornamelijk voor expireren komen.

Ik ben dus niet weg van de constructie..
4 dagen geleden

Beantwoorden

dirk becking 4 dagen geleden geplaatst
je neemt winst op gekochte 27 voor expiratie==zie de dagelijkse lijn van winst/verlies die verandert per datum en loopt uiteindelijk gelijk met de :expiratie-lijn"
de winst op de 27 is gelijk aan de te betalen rest van 18-28

je moet niet in de "dead valley"komen bij expiratie terwijl je de profit van de 27 niet al hebt gepakt

het gaat niet om winst maken maar om bescherming (gratis)

kan het niet zo goed uitleggen als in de video
reactie op @dirkbecking:
Dorie Trading ja ik begrijp de constructie. Maar bij licht stijgende vix werkt de tijd tegen je.  
En mocht het wel lopen zoals gewenst dan is de potentiële winst beperkt.
4 dagen geleden

Beantwoorden

🔥 Jan Schotsman 4 dagen geleden geplaatst
Leuk, toevallig heb ik daar een poosje geleden een topic over gestart, en was begonnen met het schrijven van stukje over het beschermen van je positie door middel van de VIX.
Het stukje is nog niet af, ik moet even wachten op -inspiratie-, maar ik ga het de komende tijd wel afmaken.
U kan het stukje lezen onder de link:
http://www.jstas.com/Iron-Condor/Iron-Condor%202.htm
in dat stukje ga ik proberen uit te leggen hoe je je portefeuille kan beschermen door middel van opties op de VIX
.
Een ander stukje wat ik begonnen ben te schrijven, ook nog niet af ... ik wacht op -inspiratie-, kunt u lezen onder de link:
http://www.jstas.com/Optieconstructies/Het%20beheersen%20van%20risico.htm
.
Heb geduld, ik ga de stukjes wel afmaken, maar ik moet ervoor in de -right-mood-  zijn.
.
In vooral de eerste link kunt u zien dat er diverse zaken zijn die spelen wanneer u de VIX wilt gebruiken, waarvan u wellicht dacht dat er in eerste instantie niet waren ;)
.
Stay tuned ...
😎


De links naar die stukjes op deze site kunt u vinden onder:

https://mijn.beleggen.com/conversations/iron-condor

https://mijn.beleggen.com/conversations/het-controleren-van-risico-van-een-optie-constructie

Ik plaats vaak het complete stukje op mijn site, om het geheel bij elkaar te houden.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 04 April 2021 om 15:09
Aantal lezers 48
Aantal reacties 17