Tradingnavigator voor credit put spread

Laatste reactie 21/10/2020 12:07 door Rien
· Markeren als ongelezen
Bart Van Der Linden 1 week geleden geplaatst
Ik heb inmiddels een mooie collectie aandelen die ik wekelijks check mbv de trading navigator.

Nu had ik het idee om bij een Buy of Re-entry signaal een credit put spread te kopen (short put, met lagere long put).

Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Ik heb twee specifieke vragen:
1e: hoe bepalen jullie de uitoefenprijzen (bijv. ATM of met marge eronder?);
2e: hoe managen jullie dit (ook per week net als aandelen, per dag of tot bijv. 50% max winst)?
🔥 Rien Bogaarts 6 dagen geleden geplaatst
Mooi idee. Ik neem aan dat je bijv. voor Philips bij Buy signaal dan een PUT 50 verkoopt en een PUT 45 koopt? Dan ben je gebaat bij een hogere koers voor Philips. Nu heb ik Harm wel eens ergens horen zeggen dat 70% van de transacties die je opent op basis van een TN BUY signaal in verlies resulteert. Naast bepalen van de exit bij winst vraag ik me af hoe de exit bij verlies eruit ziet. Als ik overigens Harm verkeerd heb begrepen zal hij zeker reageren. Maar als ik Harm correct heb geciteerd vermoed ik dat jouw idee wellicht toch wat minder mooi is. 
Bart Van Der Linden 6 dagen geleden geplaatst
Heb inmiddels zelf wat onderzoek gedaan, veel gelezen "expert" opnie is: delta 16 kiezen, winstnemen op 50% max winst, stoploss op 100%.

Ik heb gekozen om de short put rond de delta 16 te kiezen, long put 1 strike er onder. 
Deze maand gedaan voor 5 Nasdaq fondsen, bijv 
5x AAPL 103.75/101.25. Ontvangen premie 342. 

Laat weten volgende maand.

reactie op @bartvanderlinden:
Rien Bogaarts Bij indices hanteer ik een verschil in koers is max twee keer de opbrengst, dus strike 570/575 en opbrengst 2,50. Als je 60% goed zit is de verwachtingswaarde -40%*2,50+60%*5=2. Enig idee hoe dat bij Apple is?
5 dagen geleden

Beantwoorden

🔥 Harm van Wijk 6 dagen geleden geplaatst
Ik doe de short put spread alleen op indices. 

Daar scoor ik dan circa 60%.

Het klopt inderdaad dat je bij een trendvolgend systeem zoals de Trading Navigator je veel valse signalen krijgt. Hierdoor sluit je circa 70% af met verlies. De winsten zijn echter een veelvoud van de verliezen zodat je per saldo geld verdient.

Short put spreads op aandelen doen het minder goed...aandelen stuiteren meer op en neer en bij een index wordt dit vaak opgevangen.
Michael Groenewoud 5 dagen geleden geplaatst
Harm, je geeft aan dat je 70% verliestrades (dus 30% hitratio) maakt. Ok, dat is een gegeven. 

Dat betekent volgens de risk of ruin tabel dat je minstens 3 keer zoveel winst moet behalen als verlies. Klopt dat een beetje met jouw cijfers als we die tabel als uitgangspunt hanteren?

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F2ndskiesforex.com%2Frisk-of-ruin-calculator%2F&psig=AOvVaw1KA46rfkdbUKpjOat2zrUM&ust=1603305008300000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCrg97mw-wCFQAAAAAdAAAAABAS

Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 18 October 2020 om 17:25
Aantal lezers 35
Aantal reacties 6