Strangle Schrijven afgelopen week ca. 600 (specificatie onderaan); bijna 39% op jaarbasis. Vandaag w

Laatste reactie 23/11/2020 20:13 door Rien
· Markeren als ongelezen
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
Wil je weten hoe ik dit doe en de gedetailleerde excel file ontvangen (gratis), zend dan een mailtje naar [email protected]

Dit topic is chronologisch; de laatste transactie staat onderaan.

Laatste bericht staat onderaan.

Wil je de bijdragen per mail ontvangen? Zend mail naar mij en je komt op de lijst (gratis)
[email protected]


Tot slot: per heden zou het jaarrendement zijn 43% (zie onderstaand voor de berekening).


De huidige portefeuille, niet bijgewerkt ziet er als volgt uit (inclusief stop loss)

Fonds Laatste Uw koers Winst STPLSS
Opties
AEX C 15 JAN 2021 600,00 €3,20 €4,00 20,00% 618,00
AEX C 18 DEC 2020 600,00 €1,55 €4,91 68,43% 615,00
AEX C 20 NOV 2020 580,00 €1,55 €3,05 49,18% 584,00
AEX C 20 NOV 2020 610,00 €0,19 €1,15 83,48% 619,00
AEX P 15 JAN 2021 510,00 €15,10 €12,57 -20,13% 492,00
AEX P 18 DEC 2020 500,00 €8,95 €10,00 10,50% 485,00
AEX P 20 NOV 2020 480,00 €2,05 €5,80 64,66% 470,00
AEX P 20 NOV 2020 510,00 €5,25 €3,20 -64,06% 498,00
AEX P 20 NOV 2020 530,00 €10,10 €7,50 -34,67% 520,00
AX1 C 6 NOV 2020 552,00 €4,35 €3,95 -10,13% 561,00
AX1 C 6 NOV 2020 564,00 €1,30 €3,30 60,61% 571,00
AX1 P 6 NOV 2020 528,00 €3,94 €4,70 16,17% 518,00
AX1 P 6 NOV 2020 530,00 €4,60 €6,50 29,23% 522,00
AX1 P 6 NOV 2020 542,00 €8,90 €16,00 44,38% 526,00
AX2 C 13 NOV 2020 558,00 €4,25 €4,25 0,00% 568,00
AX2 P 13 NOV 2020 522,00 €6,05 €6,20 2,42% 512,00
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
Wordt vandaag (3 11 2020) stop loss geraakt bij sluiten?

Aandacht voor de Call 6 november 552 waarvoor een stoploss geldt van 552 + premie (8,70); inmiddels is de tijdwaarde er wel uit zodat ik ga doorrollen naar 1 week later.

Op vrijdag 6 11 mag je de nieuwe strike prijzen verwachten.

4 nov. 0900

AEX -10 punten, Harm geeft aan lagere top, downtrend in tact. Conclusie: de laatste euro's winst op de PUT NOV 542 laat ik graag aan een ander over. Sluiten dus. Winst 1100!

Zoals hierboven vermeld: PUT gesloten, achteraf had dat voor 400 minder gekund. De Call 552 wordt doorgerold per einde van de dag of morgenochtend naar een call nov 552.

Twee PUTS hebben de 90% winst gehaald: gerealiseerde winst nu +1120.
Nu even de portefeuille bijwerken, staat op de volgende post (twee puts verwijderd).
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
4 nov. 0920

Zojuist mail gezonden naar volgers om de PUT NOV AEX 542 te sluiten met een limiet van 10; dat laatste was te pessimistisch; de laagste koers tot nu is 4,85. Voor deze koers verwerk ik de transactie in de boeken.
Uiteraard ben ik nergens voor verantwoordelijk! Portfolio nu:

AEX C 15 JAN 2021 600,00 €3,20 €4,00 20,00% 618,00
AEX C 18 DEC 2020 600,00 €1,55 €4,91 68,43% 615,00
AEX C 20 NOV 2020 580,00 €1,55 €3,05 49,18% 584,00
AEX C 20 NOV 2020 610,00 €0,19 €1,15 83,48% 619,00
AEX P 15 JAN 2021 510,00 €15,10 €12,57 -20,13% 492,00
AEX P 18 DEC 2020 500,00 €8,95 €10,00 10,50% 485,00
AEX P 20 NOV 2020 480,00 €2,05 €5,80 64,66% 470,00
AEX P 20 NOV 2020 510,00 €5,25 €3,20 -64,06% 498,00
AEX P 20 NOV 2020 530,00 €10,10 €7,50 -34,67% 520,00
AX1 C 6 NOV 2020 552,00 €4,35 €3,95 -10,13% 561,00
AX1 C 6 NOV 2020 564,00 €1,30 €3,30 60,61% 571,00
AX1 P 6 NOV 2020 528,00 €3,94 €4,70 16,17% 518,00
AX1 P 6 NOV 2020 530,00 €4,60 €6,50 29,23% 522,00
AX2 C 13 NOV 2020 558,00 €4,25 €4,25 0,00% 568,00
AX2 P 13 NOV 2020 522,00 €6,05 €6,20 2,42% 512,00

Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
4 11 om 1516
Bijgewerkte portfolio voor winst nemen op twee puts (+1100). Per einde dat of morgenochtend doorrollen van call 552 6 NOV.

AEX C 15 JAN 2021 600,00 €3,20 €4,00 20,00% 618,00
AEX C 18 DEC 2020 600,00 €1,55 €4,91 68,43% 615,00
AEX C 20 NOV 2020 580,00 €1,55 €3,05 49,18% 584,00
AEX C 20 NOV 2020 610,00 €0,19 €1,15 83,48% 619,00
AEX P 15 JAN 2021 510,00 €15,10 €12,57 -20,13% 492,00
AEX P 18 DEC 2020 500,00 €8,95 €10,00 10,50% 485,00
AEX P 20 NOV 2020 480,00 €2,05 €5,80 64,66% 470,00
AEX P 20 NOV 2020 510,00 €5,25 €3,20 -64,06% 498,00
AEX P 20 NOV 2020 530,00 €10,10 €7,50 -34,67% 520,00
AX1 C 6 NOV 2020 552,00 €4,35 €3,95 -10,13% 561,00
AX1 C 6 NOV 2020 564,00 €1,30 €3,30 60,61% 571,00
AX2 C 13 NOV 2020 558,00 €4,25 €4,25 0,00% 568,00
AX2 P 13 NOV 2020 522,00 €6,05 €6,20 2,42% 512,00

Met de mail heb ik vandaag verstuurd naar volgers:

de AEX staat fors hoger nu op 565 (en de vorige top van volgens Harm van Wijk 575 komt in zicht).
Dat betekent dat onze geschreven Call Nov 6 552 met een limiet van 552+premie=ca 562 gesloten moet worden. Daar zouden we een een verlies op nemen van ca. 800 Euro. Dat is mogelijkheid 1.
Ik zie de beurs vanaf hier niet als een raket naar de 600 gaan. Daarom denk ik dat het beter is de positie door te rollen naar 13 november met dezelfde strike. Dus als volgt:

-Sluit bij opening morgen de Call 552 van 6 november en schrijf een Call 552 van 13 november.
Bij de huidige koersen levert dat ca. 2,50 op. Je kunt deze order inleggen waarbij je de opbrengst van de totale transactie op 2,50 vast legt. Zeker bij een korte daling van de AEX haal je deze limiet wel, als de AEX toch door stijgt wordt dat moeilijker. Portefeuille wordt morgen bijgewerkt; ook plaats ik hier de nieuwe strikes.

Zoals altijd: je bent zelf verantwoordelijk.
constance van vliet 2 weken geleden geplaatst
Goedenavond Rien

Je indrukwekkende lijst van trades op de AEX ziet er interessant uit.
het is me nog niet helemaal duidelijk maar met wat cijferen moet dat wel lukken.
Dus wil ik heel graag op je uitnodiging ingaan maar taggen is me niet duidelijk  
@rienboogaarst2 is onvolledig om me te kunnen aanmelden voor je groene lijst.
wil je svp je mailadres hier aangeven of  je mailadres naar mij mailen   
mijn mailadres is [email protected]
Alvast hartelijk dank en prettige avond 
reactie op @constance:
Rien Bogaarts Komt eraan (morgen).
2 weken geleden

Beantwoorden

Chris Hansum Daar krijg je geen spijt van Constance! Idd indrukwekkend!
2 weken geleden

Beantwoorden

Frans Vogels Ik stort me er ook in doe graag mee Rien Bogaerts volg Constance😀,  is wel heel erg goed resultaat.
Mijn e-mail adres is [email protected]
2 weken geleden

Beantwoorden


toon 2 overige reactie(s)
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
Goedenavond,

de Call 6 11  AEX 552 is doorgerold naar een call 13 11  AEX 552; de opbrengst was 2,50. De premie opbrengst was 22,50. De 2,50 is het verschil tussen terugkopen van de call nov 6 11 AEX 552 en het schrijven van de call nov 13 11 AEX 552. 
Morgen de nieuwe strikes en bijwerken portefeuille.
Frans Vogels 2 weken geleden geplaatst
Frans Vogels Ik stort me er ook in doe graag mee Rien Bogaerts volg Constance😀, is wel heel erg goed resultaat.
Mijn e-mail adres is [email protected] 
reactie op @fransvogels:
Rien Bogaarts Wordt geregeld! Welkom. Ik zal je in de mail-list opnemen.
2 weken geleden

Beantwoorden

Rien Bogaarts Zolang je je maar realiseert dat het af  en toe ook behoorlijk mis gaat! Mijn post zijn niet bedoeld als advies maar alleen als educatief materiaal. Je bent en blijft alleen verantwoordelijk voor je beleg ingingen, ik ben niet aansprakelijk voor wat dan ook. Overigens geldt dit voorbehoud ook bij andere beleggers die je kunt volgen. Wel doe ik mijn uiterste best om een mooi resultaat te laten zien!
2 weken geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
Mijn collegabeleggers hebben vanmorgen de volgende mail ontvangen:

Zoals bekend hebben we de positie Call AEX NOV 6 552 doorgerold naar Call AEX NOV 13 552; eerder hebben we dit gedaan bij een PUT 542 (d.w.z. 1 week doorgerold, resutaat + ca. 1000 Euro). Helaas is de AEX daarna gestegen naar 572. Het wachten is of de verwachte top 575 inderdaad tot een daling overgaat. Vooralsnog is het verlies opgelopen.
Gelukkig konden we ook een AEX P 20 NOV 2020 480,00 €2,05 €5,80 sluiten (winst 547 Euro). 

Tot slot: ik heb geen nieuwe strikes berekend omdat ik vandaag geen nieuwe posities wil innemen; ik verwacht mogelijk een grote toename in volatiliteit. Maandag kun je hier de nieuwe strikes verwachten. 

Wil je dit alles eerder verwachten, laat dan even weten op [email protected]
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
      ONGEREALISEERD
Fonds Aantal Laatste Waarde EUR Uw koers Hist. Waarde EUR % EURO
Opties
AEX C 15 JAN 2021 600,00 -1 €7,30 -€730,00 €4,00 -€400,00 -82,50% -€330,00
AEX C 18 DEC 2020 600,00 -1 €4,20 -€420,00 €4,91 -€491,00 14,46% €71,00
AEX C 20 NOV 2020 580,00 -1 €5,15 -€515,00 €3,05 -€305,00 -68,85% -€210,00
AEX C 20 NOV 2020 610,00 -1 €0,30 -€30,00 €1,15 -€115,00 73,91% €85,00
AEX P 15 JAN 2021 510,00 -1 €6,70 -€670,00 €12,57 -€1.257,00 46,70% €587,00
AEX P 18 DEC 2020 500,00 -1 €2,80 -€280,00 €10,00 -€1.000,00 72,00% €720,00
AEX P 20 NOV 2020 510,00 -1 €0,70 -€70,00 €3,20 -€320,00 78,13% €250,00
AEX P 20 NOV 2020 530,00 -1 €1,44 -€144,00 €7,50 -€750,00 80,80% €606,00
AX2 C 13 NOV 2020 552,00 -1 €21,78 -€2.178,00 €22,35 -€2.235,00 2,55% €57,00
AX2 C 13 NOV 2020 558,00 -1 €15,65 -€1.565,00 €4,25 -€425,00 -268,24% -€1.140,00
AX2 P 13 NOV 2020 522,00 -1 €0,21 -€21,00 €6,20 -€620,00 96,61% €599,00

In de bovenstaande tabel zijn de laatste mutaties verwerkt. Dit betrof:

>verkoop AEX P 20 NOV 2020 480 (geschreven voor 5,80 en gesloten voor 0,33; winst 5,47.
>doorrollen AX1 C 6 NOV 2020 552 (geschreven voor 4,95 en gesloten voor 16,00; verlies dus 11,05; geschreven de AX2 C 13 NOV 2020 552 voor 22,35 (en in tabel opgenomen).
>gesloten op vrijdag de AX1 C 6 NOV 2020 564 voor 3,50 (verlies dus 20 Euro)

Op de gerealiseerde winst moet dus in mindering worden gebracht +5,47-11,05=578Euro. De winst stond op 7019 en wordt dus 6441.

Iemand vroeg naar het rendement op jaarbasis: even uit de losse pols:
>begin 1 juni
>gemiddeld werkkapitaal (begonnen met ca 7500 en nu ca 35000, gemiddeld dus wel 26000, afronden (….) op 30000 (5000 per positie)
>winst gerealiseerd 6441, verlies in portefeuille ca. 1000 (op basis van laatst gedane koers)
Zodat rendement op jaarbasis is: (6441-1000)/30000*(12/5)=43%


Alles wat ik zend is nooit advies en alleen educatief; je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen beleggingen. Ik ben nooit aansprakelijk voor jouw resultaat bij beleggen. Ik ben ook niet aansprakelijk bij fouten in berekeningen noch voor foute weergave van resultaten in berekeningen.



Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
Morgen wordt een belangrijke dag: voor een call (Call 552 AEX 13 NOV geschreven) is het erop of eronder. Mijn visie is dat we tegen een top zitten en dat de markt zijwaarts is. Ben benieuwd.
Als mijn visie niet klopt neem ik verlies.
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
AEX gaat hoger openen (Azie fors hoger). Futures DAX + 1,7%. Koop geschreven call 552 terug!

Zo gezegd zo gedaan. Beide calls NOV teruggekocht. Hierbij het bericht dat mijn collega beleggers ook ontvangen hebben:

helaas is de visie dat we zijwaarts bewegen inmiddels wel achterhaald. Daarom koop ik terug AX2 C 13 NOV 2020 552. Geschreven voor 22,35, teruggekocht voor ca. 28,35 zodat we een verlies pakken van 600 Euro.

Ik werk de portefeuille nog bij.

Ook de AEX C 13 NOV 2020 558 koop ik terug voor 15,05 zodat we ook daar een behoorlijk verlies leiden.

Ik leer hiervan dat ik beter los van visies beter de regels van het model stug kan blijven volgen; had ik dat gedaan, dan was sluiten van deze posities 2000 Euro goedkoper geweest. Maar goed, als je je brandt ......

Voortaan volg ik dus de regels van het spel.

Vandaag was de volatiliteit te hoog; nieuwe strikes volgen morgen tenzij .....

Alles wat ik zend is nooit advies en alleen educatief; je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen beleggingen. Ik ben nooit aansprakelijk voor jouw resultaat bij beleggen. Ik ben ook niet aansprakelijk bij fouten in berekeningen noch voor foute weergave van resultaten in berekeningen.

Overigens kun je meer uitgebreide berichten ontvangen als je inschrijft op [email protected] (gratis)

Ik verzamel ook strategieën van andere collega beleggers die ik gewoon met je deel.
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
 10-11-2020            PUT                  CALL
WEEK                      576,5224638     603,4776502
2-WEEKS                 570,6178682     613,3822338
MAAND                  561,761078       622,239024
3 MAAND               539,6246134     644,3754886
AEX 592,000051

Alles wat ik zend is nooit advies en alleen educatief; je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen beleggingen.  Ik ben nooit aansprakelijk voor jouwresultaat bij beleggen. Ik ben ook niet aansprakelijk.

Per mail kun je meer info ontvangen. Ook ontvangen? [email protected]
Leon Van Dam 1 week geleden geplaatst
Toch ben je er nog goed vanaf gekomen @rienbogaarts2

Ik moet gisteren nog aan de schrijvers van short strangles denken: bij dat soort koersgeweld binnen luttele minuten ben je gewoon kansloos. Fijn dat je er niet in zat, 600 euro verlies was achteraf gezien een koopje...
Rene D 1 week geleden geplaatst
Over doorrollen met dezelfde strike:

Why not just keep selling puts at the last strike at which you lost money?
The idea here is that if you simply keep selling options with the last strike that went sour, you’ll eventually recover the loss. You just have to wait for the market to recover again, which it normally does.

But this is a really bad idea! Let’s look at an example where this approach would have backfired catastrophically. And I have to look back no further than February 24, 2020, when my put options with strikes around 3,260 went in the money by about 40 points. Had I kept selling puts at that 3,260 strike, I would have had a wild ride when the index went all the way down to below 2,200 intra-day on March 23. A loss of about 1,100 index points! You take a 40 index point loss, about 3 months worth of premia, and turn it into a loss worth multiple years worth of option premia. Ouch! Had you done that with any degree of leverage it would have likely wiped you out along the way and you never could have recovered after all. The classical Gambler’s Ruin Problem!

Selling at that same strike only works when you experience a quick turnaround. If the market keeps dropping as in 2020 or during any other Bear Market you’re not going to enjoy the ride! And the rationale is – you guessed it – tied to the option Delta again. When the index falls far enough below that 3,260 strike, then the Delta of that put option is essentially -1. That’s 20-times the maximum risk I normally want to take on. Looks like a bad idea to me!
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Dank voor je reactie en die klopt helemaal. 
Ik citeer:
>Selling at that same strike only works when you experience a quick turnaround<
(Mijn reactie: bij de vrije val van de AEX naar rond de 530 zat ik scheef met een geschreven PUT / week optie); ik verwachtte een herstel en rolde dus door. De tijdwaarde op de doorgerolde optie was ca. 600 Euro, de intrinsieke waarde van beide opties ca. 1000 Euro. Mijn verwachting kwam uit en ik hield een winst over van ca. 1000 Euro). 
Tweede citaat:
>Ouch! Had you done that with any degree of leverage it would have likely wiped you out along the way and you never could have recovered after all. The classical Gambler’s Ruin Problem!<
Ik schreef bij een AEX van ca. 565 (?)
>Morgen wordt een belangrijke dag: voor een call (Call 552 AEX 13 NOV geschreven) is het erop of eronder. Mijn visie is dat we tegen een top zitten en dat de markt zijwaarts is. Ben benieuwd.
Als mijn visie niet klopt neem ik verlies.<
En een dag later:
>AEX gaat hoger openen (Azie fors hoger). Futures DAX + 1,7%. Koop geschreven call 552 terug!

Zo gezegd zo gedaan. Beide calls NOV teruggekocht. Hierbij het bericht dat mijn collega beleggers ook ontvangen hebben:

helaas is de visie dat we zijwaarts bewegen inmiddels wel achterhaald. Daarom koop ik terug AX2 C 13 NOV 2020 552. Geschreven voor 22,35, teruggekocht voor ca. 28,35 zodat we een verlies pakken van 600 Euro.<

Ik leer hieruit dat voorspellen moeilijk is, vooral als het over de toekomst gaat; op beleggen.com wordt dagelijks het bewijs voor deze stelling geleverd :-)

Ik vraag me nu af:
-is het verstandig om nooit op basis van een visie met betrekking tot koersverloop in de nabije toekomst te handelen?
-of heb ik gewoon verkeerd doorgerold? (en kun je je potentiele verlies beperken door naar een langere periode / hogere strike door te rollen.

Jouw bijdrage lijkt in de richting van hogere strike te wijzen; in voorkomend geval ga ik daar eens naar kijken.

Nogmaals bedankt voor je feed back. 
-
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Hieronder vind je de bijgewerkte portefeuille op basis van de laatste strikes. Wil je steeds een update per mail laat het even weten! [email protected] (je krijgt dan ook de STOP LOSS, MARGIn, etc..) 
Goedemorgen,

Ik heb op basis van de strikes (mail van rond 13.15 uur) van gisteren de portefeuille bijgewerkt. De koersen zijn dus van gisteren.
Let even op PUT 18 DEC 2020 500 omdat deze optie serie in de buurt van de 90% winst is gekomen en dan dus gesloten kan worden. Ook verdient de CALL 13 NOV 2020 605 aandacht; wellicht bij een wilde beweging sluiten op 90% winst.

Voor de nieuwe / bestaande collega beleggers: heb je vragen laat het weten via de mail.





De bijgewerkte portefeuille ziet er nu als volgt uit:


Fonds Aantal Laatste Waarde EUR Uw koers Hist. Waarde EUR
Opties
AEX C 15 JAN 2021 600,00 -1 €14,65 -€1.465,00 €4,00 -€400,00
AEX C 18 DEC 2020 600,00 -1 €9,75 -€975,00 €4,91 -€491,00
AEX C 20 NOV 2020 580,00 -1 €14,70 -€1.470,00 €3,05 -€305,00
AEX C 20 NOV 2020 610,00 -1 €1,49 -€149,00 €1,15 -€115,00
AEX C 20 NOV 2020 615,00 -1 €0,89 -€89,00 €1,35 -€135,00
AEX P 15 JAN 2021 510,00 -1 €3,75 -€375,00 €12,57 -€1.257,00
AEX P 18 DEC 2020 500,00 -1 €1,60 -€160,00 €10,00 -€1.000,00
AEX P 20 NOV 2020 570,00 -1 €2,20 -€220,00 €2,35 -€235,00
AX2 C 13 NOV 2020 605,00 -1 €0,55 -€55,00 €1,40 -€140,00
AX2 P 13 NOV 2020 576,00 -1 €1,07 -€107,00 €1,30 -€130,00
   
VERLIES IN PORTEFEUILLE -€857,00
Winst gerealiseerd 7448







Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Zojuist mijn collegabeleggers een mail gezonden dat ik alle posities sluit en even een afwachtende houding aanneem; verlies in portefeuille opgelopen tot 2800 zodat resultaat sinds begin juni 4641 is. Dat is op jaarbasis (4641/30000)*2=31%. Zo slecht is dat nu ook weer niet?
reactie op @rienbogaarts2:
Rene D Mooi resultaat Rien!

1 week geleden

Beantwoorden

Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Korte aanvulling op het bovenstaande:

Zo, dat is eruit,

wat had achteraf anders gemoeten?

Om te beginnen heb ik zitten slapen (maar jullie ook een beetje ;-) ) omdat een CALL 580 met een stop loss van 594 nog gesloten had moeten worden. Ik denk dat dat met ca. 800 lagere kosten had gekund. Kennis achteraf zul je wellicht zeggen, maar het was een regel die vooraf bepaald was. Dus gewoon niet opgelet door mij.
Daarmee rekening houdend is de winst dus 5448 of 36% op jaarbasis. Daar doe ik het jaar in jaar uit.

Ik ben van plan binnenkort weer op te starten maar wel met enige aanpassingen. Is dat bij 36% rendement nodig? Dat zien we dan wel.

In ieder geval ga ik de benodigde margin vermelden alsmede de periode van de optie (week, maand, etc.).


🔥 Menco Sweep 1 week geleden geplaatst
okay,
je hebt zitten slapen maar ik wil best slapend elk jaar + 36 % rendement maken 👍
Knap Rien!

Goed dat je voortaan de exacte positie en bijbehorende margin vermeldt,
hoe transparanter hoe beter is mijn stelling 😀

reactie op @mencosweep:
Rene D Helemaal mee eens Menco!
1 week geleden

Beantwoorden

Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Hierbij zend ik je de laatste STRIKES per heden.

Posities zou ik pas innemen na opening Wall Street; verhoog/verlaag de strikes met de mutatie van de AEX in vergelijking met de huidige stand.

13-11-2020              PUT           CALL
WEEK                       583,288     610,7121
2-WEEKS                  576,2831   619,7171
MAAND                   567,2876    628,7126
3 MAAND                544,8045    651,1957
AEX 598,0001
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Yip,

in tegenstelling tot gisteren, en omdat een aantal collegabeleggers vroegen om "door te gaan"heb ik hier nog de laatste strikes geplaatst. Ik ga echter wel minder frequent elke transactie hier vermelden. Mijn collegabeleggers krijgen per mail wel de uitkomsten van mijn model. Wil de dat ook, zie hierboven waarheen een mail te zenden.
Kun je dan alleen met deze signalen het model volgen? Ja zeker, ik ga de regels posten hier onder. En die regels pas ik ook consequent toe.

Op 1 januari start ik opnieuw en streef ik naar 50% op jaarbasis.
🔥 Menco Sweep 1 week geleden geplaatst
beetje aparte strikes

13-11-2020              PUT           CALL
MAAND                   567,2876    628,7126

bij mij zijn de december maand series ronde getallen..
reactie op @mencosweep:
Rien Bogaarts Hallo Menco, 
ik heb mijn collega beleggers per mail en op beleggen.com en in de portefeuille de ronde getallen aangegeven. Ook hebben zij een mail gehad (vooraf) hoe ze met deze niet ronde getallen kunnen omgaan. Collega-beleggers zijn zeker in staat om de getallen af te ronden en te vertalen in orders. Dus bij mij zijn de strikes ook ronde getallen:-)

1 week geleden

Beantwoorden

Menco Sweep Okay, bedankt voor je toelichting !
1 week geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Welke regels heeft mijn model gevolgd?
>open positie op basis van strikes. Dus schrijf een Call op 610 (of dichtsbijzijnde beschikbare strike) en een Put op 583, beide voor de week serie.
Overigens; ook een 2 weeks positie was beschikbaar. Maand en 3 maandsopties zijn per 20 november beschikbaar. 
>sluit als (een poot van de strangle) met 90% of meer gesloten kan worden. Dus als een Put optie voor 1 euro was geschreven en de bijbehorende call voor 2 euro wordt de PUT gesloten op 0,10 Euro (en de call op 0,20 Euro. 
> de stop loss wordt bepaald door de strike te vermeerderen met de ontvangen premies voor de gehele strangle. Dus als een Call 583 geschreven wordt en de gehele strangle bracht 3 euro op is de stoploss voor de Call 583+3=586. 
>Als vandaag de stoploss wordt doorbroken wordt de call altijd gesloten bij opening de volgende dag. Echter, een uitzondering:
>op de dag voor de expiratie mag bij een behoorlijke winst de positie gesloten worden, ook als de 90% winst of de stoploss niet behaald worden.

Ik denk dat dit duidelijk is zo niet dan hoor ik dat graag.

Ik pas deze regels zelf toe; ik zal hier niet meer dagelijks de verandering van posities plaatsen (=te veel werk, dit is allemaal gratis). Minimaal een keer per week zal ik de portefeuille bijwerken. De strikes mag ik de strikes blijven plaatsen.

Wil je alles wel op een dag tot dag basis hebben? Mail even naar [email protected]
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Collega beleggers hebben de volgende mail ontvangen:


>de strangle voor 13 november is waardeloos geëxpireerd; de winst hierop bedraagt 270Euro.
 >de PUT dec 18 AEX 500 heeft de winstgrens van 90% bereikt zodat we hier de winst van 900Euro incasseren

Nieuw gescheven strangles zijn:

CALL NOV 20 AEX 610 voor 1,85; stop loss (sl) 610+1,85+2,30=615
PUT NOV 20 AEX 584 voor 2,30 sl 584-5=579

CALL NOV 27 AEX 620 voor 1,85 sl 625
PUT NOV 27 AEX 576 voor 2,45 sl 571

Wil je alles wel op een dag tot dag basis hebben? Mail even naar [email protected]


Alles wat ik zend is nooit advies en alleen educatief; je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen beleggingen. Ik ben nooit aansprakelijk voor jouw resultaat bij beleggen. Ik ben ook niet aansprakelijk bij fouten in berekeningen noch voor foute weergave van resultaten in berekeningen.
reactie op @rienbogaarts2:
charles van Droffelaar Dacht dat je opties enkel per maand kan schrijven jij doet dit pet week hoe kan dit je winstcijfers zijn indrukwekkend.
1 week geleden

Beantwoorden

Rien Bogaarts Weekopties staan gewoon in de lijst van je Broker en ook opties voor om de twee weken en voor drie maanden om niet te spreken over opties per jaar en meerdere jaren.

Als je wil meemaken hoe mijn model aangeeft wat je zou kunnen doen voor eigen risico overigens dan nodig ik je uit om een mailtje te sturen naar [email protected] en dan kun je dat gratis volgen.

Maar zoals altijd het is geen advies en heeft een educatief karakter Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor jouw resultaten met beleggingen en ik ben nergens voor aansprakelijk
1 week geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Futures op 603. Azië fors hoger. Wordt geen fijne dag voor de strangle schrijver! 
🔥 Menco Sweep 1 week geleden geplaatst
nouja, geen fijne dag voor de strangle schrijver:
dat ligt natuurlijk helemaal aan de specifieke strikes die je in de portefeuille hebt 😃
reactie op @mencosweep:
Rien Bogaarts Klopt, je kunt niet generaliseren. Maar in het algemeen zeil ik wat scherper voor de wind zodat het met CALL's 600 nu niet lekker gaat. Maar tegelijkertijd hou ik voor ogen dat (kansen op) hogere winsten gepaard gaan met ook (kansen op) hogere verliezen. Vooralsnog is het resultaat prima (30%+ op jaarbasis. We zullen zien......
1 week geleden

Beantwoorden

Rien Bogaarts 5 dagen geleden geplaatst
Vandaag futures lager, Azië gemengd. Dat wordt tijdwaarde verdienen op de strangle! Rendement boven 30%
🔥 Menco Sweep 5 dagen geleden geplaatst
Lekker Rien,
vrijdag is het al weer expiratie dag, heerlijk 😄

Mooi rendement maak je met het iets scherper op de AEX traden,dan ikzelf,
keep up the good work!
🔥 Harm van Wijk 5 dagen geleden geplaatst
Ik begreep uit de analyses van Tasty Trade dat op de S&P het optimum lag bij 16 delta's, circa eenmaal de standaard afwijking.

Dit pakt in de meeste gevallen goed uit (85% + 86% hitratio) 

Paul Sinnige 5 dagen geleden geplaatst
@rened​ zou is willen kijken volgens Tasty trade delta 16 voor de AEX.
dte 45 dagen take profit 50% of sluiten 3 weken voor expiratie.
Stoploss bij het raken van de call of de put.

Alvast bedankt.
reactie op @paulsinnige:
Rene D Hallo Paul,
Helaas heb ik mijn databases begrenst tot max 35 dagen DTE anders werden ze te groot.
Tevens heb ik geen AEX data, met SPX kan ik het wel voor je uitrekenen tot 35 dte.
Misschien dat iemand anders wel een backtest op de aex heeft gedaan?

5 dagen geleden

Beantwoorden

Paul Sinnige Bedankt voor je antwoord Rene.

5 dagen geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
🔥 Harm van Wijk 4 dagen geleden geplaatst
Delta 16 voor de call en delta 16 voor de put komt uit op 32 delta. Dit komt overeen met dat je in 68% van de gevallen met winst afsluit. 

Dit is dus lager dan jouw delta 10 strangle. Maar 10+10 is 20 dus dit komt overeen met de verwachte hitratio van 80. De IV zal waarschijnlijk iets hoger zijn dan de HV, dus 82 klinkt mij wel ok in de oren.

Wat ik met alleen afvraag, is als je 82 keer winst hebt van zeg 1 euro en 18 keer een max 3 verlies (max 54) is of die 28 dan genoeg oplevert...zeker omdat het soms natuurlijk wel een keer meer dan maal 3 gaat?

Of stop je soms ook eerder dan max 300%?

Als je een hitratio van 82% hebt en een take profit van 50% dan hou je maar 42 over en dan zou je met de min 54 geen geld verdienen. Je moet deze dan dus laten lopen tot expiratie?
reactie op @harmvanwijk:
Rene D zoals je in de omschrijving ziet ligt de take profit op 75%. Je opent dan meteen weer een nieuwe strangle. Anders sluit je gewoon op expiratie.
Uiteindelijk levert dit over 8 jaar 32K op een margin van 25K + maxDD van 8K
Dus zegt maar ongeveer 100% in 8 jaar tijd is 12,5% per jaar. 
Niet echt geweldig, zeker omdat de max drawdown wel 30% is, dus redelijk wat risico
4 dagen geleden

Beantwoorden

Rien Bogaarts 3 dagen geleden geplaatst
Strike day!!!!!!!

AEX op 599 bijna 400; kijk even of je geschreven strangle voor max 0,20 op het droge getrokken kan worden en neem dan een wijs besluit. Dat kan ik wel voor je doen (ik zou het even laten lopen, de weg naar de strike aan de bovenzijde is nog 1,5% en ieder uur wordt het goedkoper) maar als je droog oefent is het leuker als je je eigen besluiten neemt. 
Rien Bogaarts 3 dagen geleden geplaatst
De nieuwe strikes:

20-11-2020                 PUT                  CALL
WEEK                           581,7110253    613,400726
2-WEEKS                      578,8116227    621,1884013
MAAND                       570,0351045    629,9649195
3 MAAND                    548,0992697    651,9007543
AEX 600,000012

Inmiddels weten jullie hoe je de strikes moet interpreteren (neem ik aan), en dan met name dat je de strike moet vertalen in de meest nabijgelegen beschikbare strikes. De stoploss is (aan de call zijde) de strike + de totale ontvangen premie (en vv).

Als de AEX wijzigt is de strike die je kunt gebruiken de strike die je hieronder vindt +/- de waarde van de wijziging.

Heb je nog vragen mail me dan even.

Nieuwe posities neem ik in na opening van Wall Street.

Resultaat wordt na opening wall street hier gepost; afgelopen week ca. 500Euro gerealiseerd.
Rien Bogaarts 1 dag geleden geplaatst
En hier de details van de laatste transacties incl. stoploss.

Ehhhh, dit is natuurlijk niet te volgen. Download daarom even de excel file linksonder, dan zie je gedetailleerd hoe het ervoor staat.

Overigens, ik hoor van verschillende kanten dat we nu in een periode leven waarin het gemakkelijk geld verdienen was. Zou kunnen, 39% op jaarbasis is niet slecht toch? Ik ben benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt.
 
              GESLOTEN
       ONGEREALISEERD STOP RSLTT
 Fonds Aantal Laatste Waarde EUR Uw koers Hist. Waarde EUR % EUR POSITIE LOSS MARGIN Afgelopen
 Opties week
 AEX C 15 JAN 2021 600,00 -1 €16,30 -€1.630,00 €4,00 -€400,00 -€12,30 3 mnd 616,00 €5.000,00
 AEX C 18 DEC 2020 600,00 -1 €11,35 -€1.135,00 €4,91 -€491,00 -€6,44 3 mnd 615,00 €5.000,00
 AEX C 20 NOV 2020 610,00 -1 Gesloten positie deze periode 2 wk 625,00 €210,00
 AEX C 20 NOV 2020 615,00 -1 Gesloten positie deze periode 2 wk 620,00 €5.000,00 €94,00
 AEX P 15 JAN 2021 510,00 -1 €1,85 -€185,00 €12,57 -€1.257,00 €10,72 3 mnd 496,00
 AEX C 20 NOV 2020 610,00 -1 Gesloten positie deze periode wk 615,00 €5.000,00 €185,00
 AEX P 20 NOV 2020 584,00 -1 Gesloten positie deze periode wk 579,00 €71,00
 AX4 C 27 NOV 2020 620,00 -1 €0,70 -€70,00 €1,85 -€70,00 €1,15 2 wk 625,00 €5.000,00
 AX4 P 27 NOV 2020 576,00 -1 €0,91 -€91,00 €2,45 -€91,00 €1,54 2 wk 571,00
20-11-2020 AEX P 27 NOV 2020 580 -1 €0,55 -€55,00 €0,55 -€55,00 €0,00 wk 578,00 €5.000,00
20-11-2020 AEX C 27 NOV 2020 616 -1 €0,60 -€60,00 €0,55 -€60,00 -€0,05 wk 618,00
20-11-2020 AEX P 4 DEC 2020 578 -1 €1,80 -€180,00 €1,80 -€180,00 €0,00 2 wk 576,00 €5.000,00
20-11-2020 AEX C 4 DEC 2020 625 -1 €0,50 -€50,00 €0,50 -€50,00 €0,00 2 wk 627,00
20-11-2020 AEX C 18 DEC 2020 630 -1 €1,38 -€138,00 €1,38 €138,00 €0,00 mnd 635,00 €5.000,00
20-11-2020 AEX P 18 DEC 2020 570 -1 €3,45 -€345,00 €3,45 €345,00 €0,00 mnd 565,00
    -€3.939,00 -€5,38 €40.000,00 €560,00
 VERLIES IN PORTEFEUILLE -€538,00
 Gerealiseerde winst €560,00 Gesloten positie deze periode
 Winst stond op €5.622,00
 Zodat de winst nu is €5.644,00
 of per jaar ca. 37,63%


 GESLOTEN TRANSACTIES
20-11-2020 AEX C 20 NOV 2020 580,00 -1 €0,00 -€1.200,00
20-11-2020 AEX P 18 DEC 2020 500,00 0 €900,00
20-11-2020 AEX P 20 NOV 2020 570,00 €0,00 €211,00
20-11-2020 AX2 C 13 NOV 2020 605,00 0 €140,00
20-11-2020 AX2 P 13 NOV 2020 576,00 0 €130,00
 
Rien Bogaarts 1 minuut geleden geplaatst
GOED NIEUWS! Vandaag weer een mooie winst binnengehaald. De CALL en PUT 27 NOV konden gesloten worden met 90% winst. Als je de file in de vorige post hebt gedownload zie je daarin dat ik voor 2 de serie van 2 weken deze opties geschreven had. Voor in totaal ca. 40Euro konden deze series gesloten worden. De winst daarop bedraagt 391 Euro. Het gaat zo goed dat ik er verlegen van wordt. Maar resultaten uit het verleden......
Hoe dan ook, het rendement op jaarbasis is nu ca. 38,44%
De bijgewerkte portefeuille vind je weer als excelfile hierbij.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 03 November 2020 om 14:11
Aantal lezers 77
Aantal reacties 52