Short Strangle Indicator Credit Spread

Laatste reactie 02/07/2020 16:28 door Rien
· Markeren als ongelezen
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
Ik nam gisteren de training van Harm door over de Short Strangle Indicator (SSI). De training is duidelijk: schrijf een put en en call optie op een bandbreedte die door de SSI bepaald wordt. Ik heb dat toegepast in Tradingview en zie:
-bandbreedte is 429 en 569 voor de opties geschreven in mei 2020 (de AEX is hier goeddeels binnen gebleven en als dat morgen ook nog zo is aan het einde van de dag kun je de winst, die bestaat uit de opbrengst van de geschreven optiepremies binnenhalen);
-in Tradingview kun je het aantal keren dat de SSI het bij het juiste eind had in verhouding tot het aantal keren dat de SSI het mis had tellen. In ongeveer 78% werd er geld verdiend en in 22% werd quitte gespeeld dan wel geld verloren. Het is nog niet 100% dat in totaal geld verdiend werd omdat er niets gezegd wordt in de training over de omvang van verliezen die geleden worden als de AEX zich buiten de bandbreedte beweegt (tussentijds of op expiratiedatum).
-in de training stelt Harm dat je een nieuwe trade (schrijf een put en een call) 5 weken voor de expiratiedatum moet uitvoeren: voor juli 2020 is dat op 12 juni omdat de derde vrijdag van de maand juli valt op 17 juli. Helaas geeft de SSI in Tradingview op 12 juni geen uitsluitsel over de uitoefeningsprijzen zodat je dus niet weet welke opties je moet schrijven. Ook vandaag (18 juni) is nog steeds niet duidelijk welke uitoefeningsprijzen de je moet aanhouden (een call juli 600? Of 620? of? En natuurlijk voor de put dezelfde vraag). Ik vraag mij af of ik iets over het hoofd zie dan wel of de SSI in Tradingview niet correct werkt dan wel ..... Het is natuurlijk ook nog mogelijk dat je niet 5 maar 4 weken vooraf een nieuwe trade moet opzetten.
-in de training wordt gesteld dat in de meeste gevallen de SSI een positief resultaat boekt. In de training wordt weinig aandacht gegeven aan wat te doen als het fout loopt dat wil zeggen als de AEX buiten de bandbreedte komt: er wordt alleen gesteld dat je kunt doorrollen (doorrollen naar de volgende maand, doorrollen naar hogere bandbreedte (als de AEX de hoogste bandbreedte doorbreekt). Zou hier wellicht meer uitleg gegeven kunnen worden? 

Al met al is de SSI een mooi instrument waar hier en daar het opheffen van enkele kleine onduidelijkheden wellicht nog tot verbetering zou kunnen leiden.

Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
In mijn opmerking over de SSI is in de naamgeving een foutje geslopen: de woorden credit spread kunnen verwijderd worden.
Thieu Nulens 2 weken geleden geplaatst
Inderdaad zeer herkenbare vragen Rien.
Ben ook geïnteresseerd in deze Short Strangle (en Iron Condor) Combinaties
Doorrollen van opties wordt blijkbaar a.s. vrijdag behandeld
https://mijn.beleggen.com/conversations/19-juni-live-trading-update-thema-optie-expiratie-assignment-en-doorrollen
🔥 Menco Sweep 2 weken geleden geplaatst
Dat klopt Thieu,
morgen gaan we het hebben over de optie expiratie, waarbij aandcht is voor doorrollen en het assigment.

Jij en @rienbogaarts​ hebben het over de short strangle waarin jullie interesse tonen.

Nou dat komt goed uit :-)

Volgende week vrijdag gaan @harmvanwijk, @harryklip​ en ondergetekende het specifiek hebben over de short strangle als optie-combinatie!

Wel mooi dat je zo met je neus in de boter valt :-)
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Goede morgen Menco,

ik heb de training gevolgd en heb het volgende daarvan opgestoken:
-de persoon die de training gaf gebruikt niet de SSI van Harm; niet duidelijk werd op welke wijze de uitoefeningsprijzen van de posities (bandbreedte) worden vastgesteld;
-als de koers van de AEX buiten de bandbreedte treedt werd er doorgerold naar een hogere uitoefeningsprijs (bandbreedte), maar niet duidelijk werd hoe de hogere bandbreedte werd vastgesteld;
-het resultaat van alle acties bleek 0,33% (maar van welk geïnvesteerde bedrag was mij niet duidelijk). 

Inmiddels zijn in Tradingview de te hanteren bandbreedtes verschenen, 4 weken voor de expiratie dus. De opbrengsten van de geschreven opties zijn voor iedereen in een zelf aan te maken schaduwportefeuille gemakkelijk te volgen.

Maar mischien wordt dit a.s. vrijdag uit de doeken gedaan.

Ben benieuwd naar de reactie van Menco,

Rien Bogaarts,
06 81168410




🔥 Menco Sweep 1 week geleden geplaatst
Leuk om te horen dat je mijn webinar gevolgd hebt afgelopen vrijdag.

Om antwoord te geven op jouw vragen:
de 0.33% werd gerealiseerd op een vermogen van € 10.000.= hetgeen benodigd is om mijn systeem Optiesbeleggen KT (Korte Termijn) te volgen.

Ik hanteer een andere regel dan @harmvanwijk57​:
ik focus mij op de optie premies en deze zijn ook leidend voor wat betreft mijn risico management.

Aangezien ik altijd hetzelfde risico management toepas, sluit ik posities altijd op hetzelfde niveau en rol ik door in dezelfde maand.

Hierbij laat ik mij wederom leiden door de hoogte van de optie premies.

Aanstaande vrijdag zal ik hier ook nog eens extra aandacht aan besteden,
leuk als jij er dan ook weer bij bent Rien..!
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Goedemorgen Menco,

Dank voor je snelle reactie.

Ik ben benieuwd hoe je de uitoefeningsprijzen van de te schrijven opties bepaalt, dit zowel bij opening van een positie als bij doorrollen. Ik begrijp wel dat je doorrolt in dezelfde maandserie van de opties: dus een opening in juni wordt indien nodig doorgerold naar een hogere uitoefeningsprijs in juni. Je schrijft dat je focust op de premies. Nu is voor mij vaag wat je daarmee bedoelt: betekent dit dat je geen rekening houdt met bijvoorbeeld volatiliteit? Ik hoop dat ik na vrijdag meer weet wat focussen op premies betekent. 

Overigens, als je dit als het geheim van de smid beschouwt heb ik daar begrip voor.

Een rendement van 12% per jaar is niet slecht, maar het risico is natuurlijk ook niet gering. Ik herinner me nog wel situaties dat het schrijven van opties op een index resulteerde in verlies van duizenden euro's. 

Tot slot: je schrijft dat er 10.000 E nodig is voor je KT-systeem. Is dat de benodigde margin? Heb je een advies welke bank / broker de geringste margin vraag bij het schrijven van index-opties? 
reactie op @rienbogaarts2:
Menco Sweep
@rienbogaarts​:
een aantal dingen waar je naar vraagt zijn inderdaad 'het geheim van de smid':
ik handel al jarenlang op deze manier, ben door scade en schande wijs geworden waarbij ik een methodiek ontwikkeld heb die bij mij past en waar ik rendement mee maak,
ook als er soms verliesmaanden tussen zitten.

Mijn stelling is dat de prijs van de optie 'alles' weergeeft:
de volatiliteit, de koers van de onderliggende waarde, de tijds- en verwachtingwaarde etc etc.
Dit geeel wordt vertaald in de koers van de call of put optie en daar handel ik op.
Ik zal er vrijdag ook iets meer toelichting over geven!

Die € 10.000 is inderdaad benodigd om Optiesbeleggen KT te volgen:
het schrijven van opties vereist namelijk die margin verplichting.

Welke broker het best is?
@harmvanwijk heeft daar onderzoek naar gedaan, zie ook zijn stappenplan.
Ikzelf gebruik Binck Bank en easybroker (onderdeel van Interactive Broker).

1 week geleden

Beantwoorden

🔥 Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@rienbogaarts2​ zie https://mijn.beleggen.com/resources/6-weeks-coachingsprogramma/week-5-1/monitoren-en-follow-up voor het stappenplan dat ik gebruik
fap vbeer 1 week geleden geplaatst
ik stap in principe in op de eerste vrijdag van de mnd nadat de werleloosheidcijfers in de usa bekend zjn gemaakt.wacht de reacties af .stap meestal uit in de week van de experatie op mnd of di.
juist in deze 12 dagen loopt de tijdswaarde snel terug.stuur op delta van pos.
gebruik hiervoor een programma.
reactie op @fapvbeer:
Rien Bogaarts Programma gedownload, ziet er goed uit. Ga me erin verdiepen!
1 week geleden

Beantwoorden

Frank Hagemans 1 week geleden geplaatst
@fap vbeer . Jouw strangeljuli  heeft een xlsm als extensie. Dei wordt afgewezen door Excel.
Heb je ook een andere versie?
reactie op @fthmhagemans:
Rien Bogaarts Hoi,
ik deze file gehad van fap van beer. Ik denk dat de oorzaak is dat je oudere versie van excl hebt? Hoe het ook zij, ik wil wel proberen een oudere versie te downloaden alleen moet ik dan wel weten welke versie jij gebruikt en wat je email adres is.....
1 week geleden

Beantwoorden

Frank Hagemans 1 week geleden geplaatst
@Rien Bogaarts
Ik gebruik excel 2016. Die kan wel xlsx-bestanden aan.
Mijn emailadres is: [email protected]
Vast dank
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Hallo,

ik heb begin deze week een SSI opgezet en volg dit nu mbv een schaduwportefeuille. Als je dat ook doet moet je er wel op letten dat de laatste koers waarmee gerekend wordt om je resultaat vast te stellen de laatste koers is waarop een transactie plaats vond. Dat is wat anders dan de actuele bied / laat koers. 
De bandbreedte heb ik vastgesteld mbv de SSI van Harm in Tradingview (630 / 510). Ik sluit de hele boel als ik of
-winst voor 90% kan binnenhalen (dus ook voor de creditspread);
-als de AEX op 1% van boven of ondergrens staat bij sluiten waarbij ik als ik doorrol naar een hogere uitoefeningsprijs als ik het verlies daardoor verminder.
Ik heb overigens een SSI gedaan op AEX, DAX, DOW en CAC. 

Tevens heb ik creditspread gedaan op AEX 570/575; opbrengst iets meer dan 250E. Conform het advies van Harm dus. 
Omdat de indices niet veel bewogen hebben en de tijdwaarde er deels uitloopt is het resultaat uiteraard positief voor de SSI. Omdat de AEX wat hoger staat is de creditspread ook positief. 

Als Harm het een goed idee vind kan ik hier de resultaten delen (graag reactie).
🔥 Harm van Wijk 6 dagen geleden geplaatst
@rienbogaarts2​ ik ben altijd een voorstander van het delen van resultaten!

Meten is weten!
Rien Bogaarts 6 dagen geleden geplaatst
Resultaat afgelopen week:
In mijn schaduwportefeuille zie ik een positief resultaat op monent van schrijven (zaterdag 2706  om 1551) van 221 E; de opbrengst van de gschreven opties verminderd met de kosten van gekochte opties is 1774 E, alles sluiten nu zou in totaal 1544 E kosten. LET OP: deze gegevens zijn op basis van laatst gedane koersen die niet perse gelijk zijn aan bied en laat koersen. Ook transactiekosten zijn niet verrekend. Gelet op de laatste koersbewegingen na 1800 gisteren zal het er maandag wel anders uit zien; maandag kijk ik even naar bied en laatkoersen en verwerk ik die.
Ik kan bij LYNX of Binck bijv. voorbeeld de margin vaststellen. Is nog niet gebeurd. Het lijkt mij redelijk om daarmee rekening te houden als je wil vergelijken met andere beleggingen. Ga ik volgende week onderzoeken.
Feed back? Graag!

Overigens ben ik maar een simpele amateur die gebruik maakt van de kennis van Harm (hopelijk doe ik dat goed) en de resultaten daarvan zo eerlijk en transparant mogelijk wil delen!

reactie op @rienbogaarts2:
Thieu Nulens Hallo Rien,
ik wil graag aan jou verzoek voldoen om de ervaringen met de SSI te delen.
Vandaag nog heb ik een Short Strangle 470-610 Jul20 ingezet voor -€1.80 (netto 1.77)
Mijn keuze was 2xdelta 0.05 (een ZEER voorzichtige keuze denk ik maar je weet maar nooit).
Afwachten maar.
4 dagen geleden

Beantwoorden

Thieu Nulens Short Strangle JUL20 470-610 netto -1,77 : Positie afgesloten  op -0.85 ongeveer 50% of een winst van ca. €90,-
2 dagen geleden

Beantwoorden

Menco Sweep Je kan niet voorzichtig genoeg zijn op de beurs!
Voor de juli expiratie heb ik met Optiesbeleggen KT inmiddels 2 posities;
De short stranhle strangle
1 geschreven call AEX 630
En
1 geschreven put AEX 460

Opgehaalde premie (netto!): € 135 ( 1.35%)
Dus het ziet er naar uit dat ik mijn doelstelling van minimaal 1% per maand ook deze maand weer ga realiseren 😄
2 dagen geleden

Beantwoorden

Thieu Nulens Weer een Short Strangle ingelegd met een Profit Probability van ca 80% (2x delta = 0.10)
Iets meer risico dan vorige keer.
JUL 17 '20 - 510 Put - 590 Call Short Strangle totaal -€3.22 aan premie
Afwachten weer
1 dag geleden

Beantwoorden


toon 3 overige reactie(s)
🔥 Harm van Wijk 4 dagen geleden geplaatst
Zie ook https://mijn.beleggen.com/conversations/kiezen-tussen-strangle-schrijven-op-30-of-16-delta-research-tastytrade

Rien Bogaarts 2 dagen geleden geplaatst
Zojuist even de stand van zaken in mijn schaduwportefeuille opgenomen. Er is geen reden om actie te ondernemen omdat de keorsen van de AEX, DAX, DOW en CAC ver afstaan van de boven - of ondergrenzen. Alle posities ontwikkelen zich positief behalve de creditspead die ongeveer quitte staat. Om hierop winst te maken is een koers boven de 570 van de AEX nodig. Onder de 570 is er een verlies van 200E.
De hele positie inclusief de creditspread leverde een opbrengst van ca. 1774E terwijl de hele positie nu sluiten obv bied en laat koersen  ongeveer 900E zou kosten. Dat betekent dus een winst van ca. 874E.
Overigens zie ik dat ik nog niet de boven en ondergrenzen heb genoemd:


DOW 22000/29000
DAX 10500/14000
CAC 4350/5400
AEX 510/630
AEX CS 570/575
conform de waarden van de SSI in Tradingview.

Ik wacht dus rustig af en doe niets. 

Rien Bogaarts
reactie op @rienbogaarts2:
Rien Bogaarts Gisteren training harm doorgenomen. Belangrijk is winst te nemen bij 50% winst. Dat heb ik dus vanmorgen gedaan en ik heb alle short strangles gesloten de credit spread uiteraard nog niet.

Omdat ik vandaag een vakantie trip doe en dus niet achter de laptop zit kan ik de veranderingen nog niet door voeren maar je moet mij op mijn woord maar geloven dat ik op dit moment de aanbevelingen van Harm van Wijk volg en dus winst neem.

Ik ga vanavond op basis van de training kijken wat mij nu te doen staat. 

1 dag geleden

Beantwoorden

Rien Bogaarts Overigens beveelt Harm van Wijk aan om na het sluiten van een short strangle nieuwe mogelijkheden te zoeken en ik vraag mij een beetje af hoe ik dat moet aanpakken omdat we nu nog maar drie weken nog looptijd hebben tot het sluiten van de jullie opties. 
1 dag geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 18 June 2020 om 10:32
Aantal lezers 65
Aantal reacties 25