September Short Strangle en Credit Spread

Laatste reactie 26/09/2020 15:50 door Rien
· Markeren als ongelezen
Rien Bogaarts 3 weken geleden geplaatst
Situatie was:

AEX C 16 OCT 2020 600,00 -1 €1,17 -€117,00 €1,80 -€180,00
AEX C 20 NOV 2020 620,00 -1 €1,80 -€180,00 €2,25 -€225,00
AEX P 16 OCT 2020 500,00 -1 €5,40 -€540,00 €3,60 -€360,00
AEX P 20 NOV 2020 480,00 -1 €7,15 -€715,00 €5,80 -€580,00
AX1 C 4 SEP 2020 576,00 -1 €0,19 -€19,00 €0,37 -€37,00
AX1 P 4 SEP 2020 544,00 -1 €4,10 -€410,00 €1,17 -€117,00
AX2 C 11 SEP 2020 586,00 -1 €0,27 -€27,00 €0,38 -€38,00
AX2 P 11 SEP 2020 525,00 -1 €1,70 -€170,00 €1,02 -€102,00
-€2.178,00 -€1.639,00

Vandaag (nu) schrijf ik de PUT AEX 4 sept 555 voor 59E; ik koop een CALL AEX 4 SEPT 575 voor 17E (lekker eigenwijs). Een soort omgekeerde halve strangle dus.

Gerealiseerde winst nu 1742E
 0 leuk
Rien Bogaarts 3 weken geleden geplaatst
Helaas pindakaas, maar de dagoptieactie was precies twee keer verkeerd. Schade dus -59E+17E+230E=154E (uitgestopt op AEX=555, koers 230E voor de put). DE gerealiseerde winst staat op 1586E, de portefeuille ziet er nu als volgt uit:

AEX C 16 OCT 2020 600,00 -1 €1,17 -€117,00 €1,80 -€180,00
AEX C 20 NOV 2020 620,00 -1 €1,80 -€180,00 €2,25 -€225,00
AEX P 16 OCT 2020 500,00 -1 €5,40 -€540,00 €3,60 -€360,00
AEX P 20 NOV 2020 480,00 -1 €7,15 -€715,00 €5,80 -€580,00
AX1 C 4 SEP 2020 576,00 -1 €0,19 -€19,00 €0,37 -€37,00
AX1 P 4 SEP 2020 544,00 -1 €4,10 -€410,00 €1,17 -€117,00
AX2 C 11 SEP 2020 586,00 -1 €0,27 -€27,00 €0,38 -€38,00
AX2 P 11 SEP 2020 525,00 -1 €1,70 -€170,00 €1,02 -€102,00
-€2.178,00 -€1.639,00

In het weekend werk ik de portefeuille bij, hopelijk kan ik de 4 september series zonder schade op het droge trekken. 
Rien Bogaarts 3 weken geleden geplaatst
Even telefonisch aangevuld maar de put 544 september heb ik vanmiddag terug gekocht voor €1,34 tijdstip tussen twee en 3 uur.
Gelet op de Hoge volatiliteit en het afloop tijdstip enkele uren later wilde ik geen verder risico nemen en heb ik geïnvesteerd in zekerheid. 
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
Morgen lijkt het toch goed te gaan met de serie van 11 september; de winst zou zijn ca. 140E. De gerealiseerde winst gaat dan naar iets boven de 1700E. De 4 september serie is met resultaat 0E (nul Euro) afgesloten. Al met al niet slecht voor een amateur lijkt mij, en let wel, van dit resultaat hoef ik uiteraard geen advieskosten af te trekken. 

AEX C 16 OCT 2020 600,00 -1 €1,17 -€117,00 €1,80 -€180,00
AEX C 20 NOV 2020 620,00 -1 €1,80 -€180,00 €2,25 -€225,00
AEX P 16 OCT 2020 500,00 -1 €5,40 -€540,00 €3,60 -€360,00
AEX P 20 NOV 2020 480,00 -1 €7,15 -€715,00 €5,80 -€580,00
AX2 C 11 SEP 2020 586,00 -1 €0,27 -€27,00 €0,38 -€38,00
AX2 P 11 SEP 2020 525,00 -1 €1,70 -€170,00 €1,02 -€102,00

NB: geen actuele koersen in het bovenstaande; de winst in de portefeuille is ca. 214E. 
De posities voor oktober en november heb ik berekend met een eigen programmaatje in Excel; hiermee heb ik ook geëxperimenteerd op dag-opties, maar dat lijkt toch niet helemaal goed te gaan. Stukken beter gaat het op week, maand en drie-maands opties. Morgen ga ik weer aan de slag met de nieuwe series. Maandopties bereken ik met de indicator van Harm.
Menco Sweep 2 weken geleden geplaatst
Ik heb zelf dagopties geprobeerd en voor mij was dat ook geen succes.
Mijn maandopties (optiesbeleggen KT) en 3-9 maand opties (optiesbeleggen LT) behalen wel mijn doelstelling van minimaal 1 % per maand.
Ik kan mij dus volledig vinden in jouw conclusies!
🔥 Harm van Wijk 2 weken geleden geplaatst
Ik kom ook (weer) tot dezelfde conclusie dat maandopties voor mij beter werken...Chapeau @rienbogaarts2​ !
Rene D 2 weken geleden geplaatst
@mencosweep​ en @harm jullie vergeten wat, er zit ook iets heel moois tussenin! Weekopties! Dan til je zeker je rendement boven de 20% per jaar...
Menco Sweep 2 weken geleden geplaatst
Beste @rened​, ik ben de week-opties niet 'vergeten' maar ik ben die momenteel aan het uittesten 😀
Ik geloof niet in back-testen,
ik test alleen real time uit,
met eigen geld
met echte winsten en verliezen.

Maar ik wil eerst zeker weten dat de weekopties ook voor mij werken,

Ik ben vanaf augustus aan het testen,
sinds ik terug ben van vakantie:
soms doe je weleens goede ideeen op vakantie op 😂

Ik wil t/m de laatste week van oktober testen, dan heb ik 3 maanden (dus zo'n 12 weken)  trackrecord:
ik kom er eind oktober op terug..!

Rene D 2 weken geleden geplaatst
Beste @mencosweep​. Jammer dat je niet in backtesten geloofd. Zeker met week opties ben ik in de backtest wel de meeste variaties tegengekomen. Van bv -20% in een week tot +10%. Door te backtesten zie je hoe je moet verdedigen. Mijn grootste winsten zijn bv bij hele grote dalingen. Door te zorgen dat de extremen winsten opleveren weet je zeker dat een black swan niet al je winsten van een lange tijd teniet doen of nog erger...

Maar goed om goede ideeen tijdens de vakantie te krijgen. Uiteindelijk wil je bv feb/mrt van dit jaar denk ik testen.. De data van de afgelopen 3 maanden had geen extremen...
Menco Sweep 2 weken geleden geplaatst
Je maakt mij wel nieuwsgierig @rened​:

Ik test ook het verschil in risico en rendement bij het innemen van de week-optie op vrijdagmiddag tov het innemen van de week-optie op maandagochtend.

Ik vermoed dat jij een andere optie-strategie hanteert.

Ikzelf pas de short strangle op weekbasis toe,
zoals ik dat ook doe bij Optiesbeleggen KT en Optiesbeleggen LT.

Welke strategie hanteer jij bij de week-opties?
Rene D 2 weken geleden geplaatst
@mencosweep​ ik heb getest dat je beter je weekopties vrijdag (of eerder) kan sluiten voor weinig. Heb je wel tx kosten maar als je pas maandag theta schrijft mis je veel theta decay van het weekend. 

Ikzelf hanteer verschillende strategieën, afhankelijk van de vola. Op dit moment schrijf ik veel lage delta puts gedekt door puts met langere DTE. Tevens draai ik daarnaast een strategie die juist profiteert van vega stijging. Al met al kan je denk ik het beste gaan voor een combinatie van positieve delta, positieve theta, neutrale vega en positieve vomma. 
Harry Klip 2 weken geleden geplaatst
Het overnamebod van oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi op Altice Europe laat een wrange smaak achter. Dit zei analist Albert Jellema van Deaandeelhouder.nl vrijdag tegen ABM Financial News.

Drahi biedt 4,11 euro per aandeel Altice, een premie van bijna 24 procent ten opzichte van de slotkoers op donderdag. Maar voor de corona-uitbraak piekte het aandeel nog op 6,86 euro en 13 augustus was dit ook nog 4,11 euro, aldus Jellema. Daarna daalde het aandeel om onverklaarbare reden, waarna nu een bod volgt, vervolgde de analist zijn betoog.

Het bod wordt volgens Jellema ook gedaan door een insider die exact weet hoe Altice ervoor staat. De kabelaar draagt een enorme schuldenlast, maar zodra de vrije kasstroom begint te stijgen en de schulden worden verlaagd, is Altice de ultieme hefboom om in te beleggen.

"En dat moment lijkt nu aangebroken", aldus Jellema, die als dit zo is een koers van 10 euro ook geen rare koers noemt.

Altice steeg vrijdag 25,3 procent naar 4,16 euro.
Menco Sweep 2 weken geleden geplaatst
Interessant @rened​,

ik neem jouw bevindingen graag mee:
keep us posted!

Dat zal ik ook doen als ik weer wat verder in de test-fase ben 😀
Rien Bogaarts 2 weken geleden geplaatst
De situatie in de portefeuille is als volgt (exclusief creditspread)

Fonds Aantal Laatste Waarde EUR Uw koers Hist. Waarde EUR
Opties
AEX C 16 OCT 2020 600,00 -1 €0,70 -€74,00 €1,80 -€180,00 €106,00
AEX C 18 SEP 2020 565,00 -1 €1,32 -€155,00 €1,55 -€155,00 €0,00
AEX C 20 NOV 2020 620,00 -1 €1,20 -€147,00 €2,25 -€225,00 €78,00
AEX P 16 OCT 2020 500,00 -1 €2,55 -€260,00 €3,60 -€360,00 €100,00
AEX P 18 SEP 2020 536,00 -1 €1,19 -€122,00 €1,75 -€175,00 €53,00
AEX P 20 NOV 2020 480,00 -1 €4,75 -€470,00 €5,80 -€580,00 €110,00
AX4 C 25 SEP 2020 574,00 -1 €1,17 -€128,00 €1,32 -€132,00 €4,00
AX4 P 25 SEP 2020 530,00 -1 €2,10 -€202,00 €2,40 -€240,00 €38,00
   -€1.558,00 -€2.047,00




De ongerealiseerde winst is nu 2047-1558=489 Euro. De gerealiseerde winst was   1586         zodat in totaal de gerealiseerde winst is
1726.

Voor wat betreft de creditspread is er een verlies nu van 110 euro ongerealiseerd. Er was al een gerealiseerd verlies van 300 euro, veroorzaakt door een positie van 3 credit spreads. Ik denk dat het goed is om een juist beeld te geven van het resultaat op credit spreads en daarbij te volgen wat Harm adviseert (neem geen grote risico’s, neem een positie in waarbij de opbrengst is 250 euro bij opening, en wacht af, neem alleen posities in als de trendnavigator positief is). Achteraf was het niet juist om 3 spreads in te nemen, maar beter was 1. Om deze redenen ga ik nu de resultaten van de credit spreads volgen door steeds 1 positie in te nemen. Daarom is de gerealiseerde winst nu -100 euro, en de ongerealiseerde winst nu – 150 euro.

De gerealiseerde winst op strangles+credit spreads was en neemt uiteraard toe met 300 euro als je het verlies op de credit spreads eruit haalt.
De gerealiseerde winst is  dus 2026. Het verlies op spreads is 100. 

De stop losses plaats ik voor de week opties op de uitoefeningsprijs; bij alle overige opties series is de stop loss de uitoefeningsprijs - / + de ontvangen premies (resp. bij put / call.

Daarmee is alles weer bijgewerkt en wachten we in spanning deze week af.
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Kennelijk heb ik talent om met strangles te werken, de ongerealiseerde winst is nu ca. 1000 Euro, dit uiteraard op basis van de laatst gedane transacties. Laten we voorzichtigheidshalve hier 40% afhalen. Dan resteert nog altijd 600 Euro ongerealiseerd. De gerealiseerde winst is 2026 Euro. 
Als de lopende weekoptie een positief resultaat oplevert sta ik op 2626 (gerealiseerd+ongerealiseerd). 
Vrijdag ga ik weer aan de slag met een nieuwe weekserie en een maandserie berekend met de indicator van Harm. Daarnaast loopt er een andere maandserie die ik open op de eerste zaterdag (nou ja, de maandag daaropvolgend) en sluit op de eerste zaterdag van de volgende maand. 

Alles samen dus een weekserie, twee maandseries en een drie-maandserie, waarbij ik steeds zelf de uitoefenprijzen bereken met een eigen modelletje. 
Uiteraard geef ik geen advies, maar indien je sneller dan via dit forum de uitoefenprijzen wil weten, stuur mij dan een berichtje zodat ik je de uitoefenprijzen kan toesturen zodra ik deze heb berekend. 

De creditspreads staan op een verlies van ca. 300 Euro met twee transacties. Dat valt tegen. 
 
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Goedemiddag,

voor de series die in september 18 sluiten kun je je nu voor ca. 30 Euro de positie sluiten. Ik herinner mij wat enige tijd geleden gebeurde: een zeker lijkende winst verdween sneller dan sneeuw voor de zon. 30 Euro is ca. 10% van de potentiële winst, derhalve ga ik nu sluiten en boek de winst bij. Deze winst is +155+175-30=300. De gerealiseerde winst is toegenomen met 300 en bedraagt nu 2326. Ook hier houdt ik de advieskosten in mijn zak. Mijn trackrecord loopt nu vanaf 1 juni.  Morgen kijk ik verder. De september series verdwijnen uit mijn portefeuille. 

Rien Bogaarts
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Vandaag ga ik nieuwe optieseries schrijven, de stop losses zijn door mij zelf berekend en hebben de volgende waarden:

  STOP LOSS:
DAG
              OG         BG 
AEX 1 dag      547,00   560,00
AEX 1 week    538,00   566,00
AEX 2 week    532,00   572,00
AEX 1 maand 526,00   580,00
AEX 3 maand 503,00   601,00

Om het trackrecord snel(ler) op te bouwen van mijn methode ga ik van elke serie 1 call/ - resp. 1 put schrijven; als ik met echt geld zou werken zou ik uiteraard bescheidener zijn. 
Het resultaat voor de winst en de portefeuille ziet u in de volgende post.
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Samenstelling portfolio is dus als volgt:

Fonds Aantal Laatste Waarde EUR Uw koers Koers Winst
Opties Open Onger.
AEX C 16 OCT 2020 600,00 -1 €0,33 -€33,00 €1,80 -€180,00 81,67%
AEX C 18 DEC 2020 600,00 -1 €4,91 -€491,00 €4,91 -€491,00 0,00%
AEX C 20 NOV 2020 620,00 -1 €0,88 -€88,00 €2,25 -€225,00 60,89%
AEX P 16 OCT 2020 500,00 -1 €1,85 -€185,00 €3,60 -€360,00 48,61%
AEX P 18 DEC 2020 500,00 -1 €10,04 -€1.004,00 €10,00 €10,04 0,00%
AEX P 20 NOV 2020 480,00 -1 €4,25 -€425,00 €5,80 -€580,00 26,72%
AX1 C 2 OCT 2020 572,00 -1 €1,25 -€125,00 €2,35 -€235,00 46,81%
AX1 P 2 OCT 2020 532,00 -1 €2,35 0,00%
AX4 C 25 SEP 2020 566,00 -1 €0,88 -€88,00 €0,83 -€83,00 -6,02%
AX4 C 25 SEP 2020 574,00 -1 €0,22 -€22,00 €1,32 -€132,00 83,33%
AX4 P 25 SEP 2020 530,00 -1 €0,75 -€75,00 €2,40 -€240,00 68,75%
AX4 P 25 SEP 2020 538,00 -1 €1,30 -€130,00 €1,41 -€141,00 7,80%
   -€2.666,00 -€3.667,00 €1.001,00

De winst stond gerealiseerd op 2326
Toename sluiten optieserie heden 290 (na aftrek van sluitkosten van 30) (betreft de serie van 18/9)
Gerealiseerde winst dus 2326+290= 2626
Ongerealiseerde winst +3667-2666=991 (op basis van laatst gedane koersen)
Totaal dus 3627 (!)
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
En voor de volledigheid nog even dit:
-voor de week opties is de stoploss de uitoefeningsprijs (dus als de AEX opent op 566 of hoger sluit ik direct), voor de overige opties is de stoploss uitoefeningsprijs + (of - voor put) de ontvangen premie. 
In de portefeuille zie ik dat ik de Call Sept 25 566 kon sluiten voor 22 Euro. Maandag ga ik kijken of de premie nog steeds aantrekkelijk is (en sluit ik dus). 
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Het moge duidelijk zijn: de Call Sept 574 sluit ik voor de huidige prijs van 9 Euro. Daarmee kan ik de gerealiseerde winst verhogen naar 2626+123=2749. Nu nog even de Call September 566 volgen; misschien ook maar sluiten? Inmiddels gesloten voor 17 Euro, gerealiseerde winst dus nu 65 Euro verhoogd naar 2813 Euro. 

Inmiddels experimenteer ik met een nieuwe dag-indicator (ik vind de dagelijkse spanning onweerstaanbaar). 
Ik koop SMI op openingskoers van 10470 met een Turbo met hefboom 25.
Resultaat +4,5% of bij een investering per signaal van 1000 Euro en een hefboom 25 een winst van ca. 1000 Euro.. Goe ik puzzel verder.


Daarnaast heb ik een Verkoop voor BEL20 van 3337 en voor FTSE100 Verkoop voor 5999. Je zou deze openingen kunnen doen met Turbo's, ik hanteer een hefboom van 25. Ben benieuwd. Overigens is dit alleen papertrading!

Vandaag geen signalen!(22 september)
Rene D 6 dagen geleden geplaatst
AX4 P ook gesloten?
reactie op @rened:
Rien Bogaarts Stoploss doorbroken dus gesloten. Dank voor de alertheid. Zal ik verwerken. 
6 dagen geleden

Beantwoorden

Rene D Wat voor stop-loss hanteer je. Op waarde (bv 200% verlies) of juist bij een bepaalde stand?
6 dagen geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Rien Bogaarts 6 dagen geleden geplaatst
Stop loss voor weekopties is de uitoefeningsprijs bij sluiting. Sluiten op de dag erna bij openen. In dit geval dus morgen. Voor overige opties uitoefeningsprijs plus ontvangen premie. 
Rene D 6 dagen geleden geplaatst
Dank Rien, wordt morgen dus wel spannend, sluiten van de 538 dan toch?
reactie op @rened:
Rien Bogaarts Spannend, tja, als de AEX nu bij opening nog eens 10 punten daalt kost dat ca. 1000E maar shit happens. Ik hoop alleen dat de overig put-s het houden. We zullen zien.

Overigens volgens een ander systeem verkoop ik NASDAQ, vind ik veel spannender. vandaag de SL op openingskoers ingezet om 16.14 uur.
5 dagen geleden

Beantwoorden

Rien Bogaarts 6 dagen geleden geplaatst
Juist gesloten de Put 25 September 538 voor de laatprijs van 4,50. Daarmee komt de gerealiseerde winst op 2465. Voor 25 september staat nu alleen nog de Put 530 open; hierop is de winst (nog?) ongerealiseerd 25 euro. Het spreekt voor zich dat de ongerealiseerde winst flink geduikeld is en wel naar een verlies van 200 Euro.
We zullen nu scherp in de gaten houden wat de Put %#) doet.

Last but not least: Papertrading met mijn zelfontwikkelde indicator levert een nieuw signaal op: VERKOOP NASDAQ 100 op 11082, stop Loss op 11089.
23/9: dus resultaat 0!

Voor 23 09 zijn de signalen:

-VERKOOP AEX op 546,55
VERKOOP DAX ALS opening is tussen (geen signaal)
VERKOOP CAC ALS opening is tusse 4968 en 4900 (Open op 4824, geen positie)
VERKOOP BEL 20 ALS opening is tussen 3357 en 3298 (geen opening, open op 3252)

Ik ben benieuwd naar de stand om 1730! Voor resultaat berekening ga ik uit van TURBO met hefboom 25 en een investering van 1000.

De winst stond op ca, 1000 Euro
Rien Bogaarts 4 dagen geleden geplaatst
23 9 2020:
Geen signaal voor NASDAQ, Voor dow Jones geldt verkoop op (huidige koers) voor 27426. Morgen werk ik een en ander bij. 

============================================================

Bij Binck kun je tot 2200 turbo's verhandelen zodat ik de PUT TURBO HEFBOOM 25 op de dow sluit. De dow noteert nu 26732 zodat de winst is 694 punten of 2,,5%. In Euro's is dat 1000*25*0,025=625 Euro. De winst in totaal in 3 dagen is nu 1625 Euro bij een maximale investering van 3000 Euro.
Opmerking: het valt niet altijd mee om voorbeurs bij een laptop te zijn met verbinding; daarom is het lastig steeds voorbeurs signalen op dit forum te plaatsen. Vandaag was dat wel gelukt. Voor het verlies op de AEX (19 Euro) komt het resultaat nu uit op 1606 Euro.

Onderstaand de signalen voor morgen.
Rien Bogaarts 4 dagen geleden geplaatst
Signalen voor morgen:

Alle signalen staan op ROOD (VERKOOP) als de opening ligt tussen:
AEX 552 en 544
DAX 13000 en 12777
BEL20 3323 en 3261
CAC40 4951 en 4868
FTSE 6016 en 5880
SMI 10478 en 10338

Ik moet dit lezen vanaf een GSM scherm dus ik hoop dat ik alles goed gezien heb.

Als alle indexen een verkoopsignaal geven zal ik de resultaten van alle signalen verwerken;  ik denk dat goed money management is dat je nu niet meer inzet dan het oorspronkelijke bedrag (3000 Euro) plus de winst. Met echt geld denk ik ook dat ik als een index 1% winst laat zien (250 Euro) ik een trailing stop loss zou hanteren. Met deze voorzorgen kan ik morgen met gerust hart een lange (20 km) bergwandeling gaan doen.

Ben benieuwd, en indien mogelijk zal ik later de DJI en NASDAQ signalen nog toevoegen.

Tot slot: de strangle portfolio zal morgen zeker een opdoffer krijgen.
Rien Bogaarts 3 dagen geleden geplaatst
Geen enkel signaal heeft geleid tot een transactie; ook voor de DOW en NASDAQ is er  geen enkel geldig signaal. De winst staat op 1606 Euro sinds j.l. maandag (3 handelsdagen). Ik ga dit systeem verder back-testen en houd jullie op de hoogte van de resultaten.
Rien Bogaarts 3 dagen geleden geplaatst
Vandaag een verkoop signaal voor de AEX op 544,3.
DE opening van DAX, BEL20, CAC40, FTSE en AMX geven geen aanleiding tot enige actie. Gemakkelijk dagje: alleen om 1730 kijken wat de AEX doet en sluiten.

Om 1525 kijk even op mijn GSM en zie dat de AEX op 537 staat, en dat Futures DJI negatief staan. NASDAQ staat neutraal.

De signalen voor Amerika zijn:
Verkoop DJI (VERKOOP) als opening is tussen 27542 en 26970, voor NASDAQ (VERKOOP) als opening is tussen 11190 en 10847.

OPMERKING (15.42): geen positie op DJ. De waarden voor de NASDAQ betreffen de NASDAQ 100 en hier hebben een VERKOOP gedaan op 10910. Geheel tegen het systeem in accepteer ik een verleis van 100 punten, maar bij 101 verlies stap ik uit.

Om 1702 zien we de AEX op 538 hetgeen een winst op de positie van 1,01% en op de Turbo dus een winst van 25% (250 Euro).
De N100 staat op een klein verlies, de stop loss is (nog?) niet geraakt.

Helaas pindakaas maar de TURBO op de NASDAQ levert een even groot verlies op als de positie op de AEX; vandaag voor niets gewerkt dus....
Rien Bogaarts 2 dagen geleden geplaatst
Ik ben doende om het systeem waarmee ik turbo's op[ indices beleg (voor de dag) te testen.

De resultaten zijn wel goed:
Op de AEX is er een winst zonder Turbo maar gewoon als % van de belegging in 2020 van 39,92%. Op de BEL 20 een winst van 34,75%. Zou je in TURBO's hebben belegd (investering 1000,  hefboom 25) dan zou je bij deze twee indices een winst hebben van resp. 9980E en 8688E. Per transactie is er een gemiddelde winst van 151E (15%). 
Eigenlijk is dit zo goed dat ik argwanend wordt: rekenfouten?, zit in het model het gebruik van data uit de toekomst, of.....? Ik houd jullie op de hoogte!
Rien Bogaarts 1 dag geleden geplaatst
Nog maar eens een Back Test uitgevoerd, nu op NASDAQ: van 1/1 tot heden +42%. Werkt het ook op aandelen? Ja hoor, ING +28% vanaf eind mei tot heden. Maar een zwaluw maakt geen zomer, dus verder testen!

Een backtest behoor je uit te voeren onder de volgende voorwaarden:
>verschillende beleggingsmogelijkheden (aandelen, indices, grondstoffen,etc..);
>verschillende perioden (dalen, stijgen, horizontaal,...)
>kleine wijzigingen van de parameters mogen niet resulteren in hele grote resultaatwijzigingen)

Tot nu zie ik dat het resultaat beter is als de beurs horizontaal beweegt; in de literatuur zie je dat 80% van de tijd een horizontale beweging het meeste voorkomt. 
Ik houd jullie op de hoogte van verdere test resultaten. 


Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 03 September 2020 om 11:55
Aantal lezers 67
Aantal reacties 33