leuke optie strategie AEX

Laatste reactie 31/08/2021 14:04 door dirk
· Markeren als ongelezen
dirk becking 3 maanden geleden geplaatst
zie bijlage

graag suggesties
Paul Markus 3 maanden geleden geplaatst
Ik ga er maar kijken.
dirk becking 3 maanden geleden geplaatst
nog wat uitleg over strategie
(heb dit met VIX gedaan en win alleen ,doch VIX is laag gebleven)
nu voor AEX

1=verkoop 2x Call AEX ATM (2x C784)
2=met opbrengst koop 1x Call AEX zo laag mogelijk (1x C780)
    het mag nooit geld kosten, liefst doen met een credit
3=koop 1x Call op breakeven (1x C788)
    breakeven is verschil tussen C784 en C780 dat is 4 en dat tel je op bij de geschreven call 784.
    dus breakeven is 784 + 4 =788
4=verkoop 2x call die de kosten financiert van de gekochte C 788 en dan kom je uit bij C792

dus hele constructie mag nooit geld kosten en liefst geld opbrengen

je blijft nu achter met 2x naakte call 792 en je hebt alleen verlies als AEX>792 komt

overdenkingen
1=opties lopen 7-9 dagen en in korte tijd moet de AEX flink stijgen
2=als je grote portefeuille hebt wordt event verlies C 792 goedgemaakt door waarde stijging portefeuille (mijn portefeuille bestaat  uit veel langlopende opties dus dan is mijn belegwaarde al snel >500.000)
3= je kan als dekking een verder OTM call kopen 
Sergio Garcia 3 maanden geleden geplaatst
Volgens mij staan er in de AEX 60 min chart 2 long setup met koersdoelen boven de 792.
Jan Schotsman 3 maanden geleden geplaatst
Koersdoelen en steunen AEX daggrafiek:
🔥 Harm van Wijk 3 maanden geleden geplaatst
Ik ben wel benieuwd wat onze optiespecialisten zoals @harryklip@leonvandam​ of @petermeijburg​ vinden van deze optieconstructie
Harry Klip 3 maanden geleden geplaatst
Op zich leuke affaire. Het is eigenlijk een 780-784-788 butterfly met daarop (2x) geschreven de  792 call Beste is de stijging tot 784. Dit moet je zeker zonder kosten kunnen opzetten. 
dirk becking 3 maanden geleden geplaatst
bovenstaande bewering klopt en het leuke is dat je de constructie makkelijk kunt construeren om met minimaal 100.- credit te beginnen
als 792 niet gehaald wordt heb je in ieder geval al 100.- winst
plan om iedere week minimaal 100.- winst te creëren
als je boven 792 gaat wel verlies maar niet voor mijn hele portefeuille want die heeft een "belegwaarde" (door vele langlopende opties) van >500.000
Peter Meijburg 3 maanden geleden geplaatst
Leuke strategie. Het enige wat mij zou tegenhouden zijn de commissies. En dat elke week.
In feite wil je dat de AEX niet teveel stijgt en het liefst zijwaarts beweegt.
Zou een Bear Call dan niet een (goedkoper) alternatief zijn? Ook vega negatief en theta positief.
dirk becking 3 maanden geleden geplaatst
blijft moeilijk te beoordelen welke strategie het beste is ,maar ik voel me hier wel happy bij

basis is portefeuille 500.000 (via opties)

constructie opgezet toen AEX=784

AEX < 780  100.- winst (incl kosten)

AEX 780-792  geen verlies en bij expiratie of bonus of slotwaarde alle opties 0

AEX >792

784-792 pakt portefeuille alle winst
en daarna (>792) pakt portefeuille 50% winst (even voor gemak ,want het % is hoger)
🔥 Harm van Wijk 3 maanden geleden geplaatst
Ik vind dit zeker een interessante strategie, zeker als je bedenkt dat de AEX veelal zijwaarts gaat. Misschien ook iets voor @mencosweep​?
🔥 Menco Sweep 3 maanden geleden geplaatst
absoluut,
de AEX gaat inderdaad meestal zijwaarts,
behalve het afgelopen jaar!
Sergio Garcia 3 maanden geleden geplaatst
Dat de aex meestal zijwaarts loopt is een subjectieve aanname. Als je de maandgrafiek vanaf 2009 bekijkt was er weinig zijwaarts waar te nemen. Daar voor geldt hetzelfde. Voor zijwaartse periodes moet je toch de kleinere timeframes hebben.
dirk becking 3 maanden geleden geplaatst
Nog een gedachte
Enige “probleem” zijn de 2x naakte C 792

Als 792 bereikt is zou je opnieuw strategie kunnen doen
Je begint dan met 2x sell C 792 verder in de tijd (optie wordt doorgerold) en doet strategie als boven beschreven
Je legt dan de grens steeds hoger

Het fijne blijft dat je op de butterfly nooit kunt verliezen, je hebt zelfs 100,- winst
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 27 August 2021 om 12:17
Aantal lezers 59
Aantal reacties 14