Greed and Fear modelportefeuille: rendement, werkwijze, machine learning

Laatste reactie 02/12/2019 08:33 door Harm
· Markeren als ongelezen
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
In deze thread wil ik graag mijn modelportefeuille toelichten mbt rendement, werkwijze en het meest interessante: de toepassing van een neural network en machine learning in trading.


Allereerst maar het trading rendement over 2017. In mijn modelportefeuille handel ik telkens met precies 1 S&P E-mini future, nooit meer. Daarmee is netto $5843,- behaald. Afgezet tegen de base amount van €10.000 bedraagt het netto trading rendement 51% (usdeur koers op de dag van de trade). Afgezet tegen de base amount van $10000,- is het 58%. Deze resultaten zijn verifieerbaar bij Traderswinkel (http://www.traderswinkel.nl/traders/raoul-suurmeijer/greed-and-fear) voor de periode feb-sep 2017 waar met €10.000,- werd gewerkt. Daarna ben ik bij Collective2 verder gegaan met base amount $10000,- (ook verifeerbaar: https://collective2.com/details/112840355). Let op dat C2 het netto resultaat voor de volger/investeerder toont, eigenlijk wel zo duidelijk want daar gaat het de investeerder om. Vanwege de subscription fee is dit uiteraard lager dan het netto trading resultaat. Bij Traderswinkel moet de investeerder zelf nog uitrekenen hoeveel de subscription fee van het rendement afsnoept.


Per dag doe ik maximaal 1 trade. Als Wallstreet sluit doe ik mijn analyse en leg een limit order in met stop en target. Een dag later kijk ik opnieuw wat te doen: sluiten of laten lopen. Een stoploss of target hit betekent daarom ook de rest van de dag op de handen zitten, en niet de markt najagen. In feite hoef ik de markt daarom ook helemaal niet te volgen gedurende de dag, de order doet het werk.


Nu het meest interessante wat mij betreft, de analysemethode. Hiervoor gebruik ik een zelfgebouwd neural network dat zichzelf heeft geleerd om de richting voor de volgende dag te voorspellen (omhoog, omlaag of neutraal). Om de kwaliteit van de voorspelliingen en het neural network te meten tel ik de 'goed voorspelde punten' bij elkaar op en trek daar de 'verkeerd voorspelde punten' van af (uitgebreide uitleg op mijn blog: http://www.greedandfear.eu/results/1078-how-do-the-daily-signals-add-up). Dit gaat per dag, zodat ik ook kan zien hoe de ontwikkeling van de performance door de tijd is tov de benchmark S&P 500. Je wilt het liefst dat de performance een 'rustige' lijn omhoog is, boven de benchmark. Door index-punten te vergelijken doe je het eerlijk, want dezelfde mate van risico. Een hefboom-resultaat met een index vergelijken is niet correct, want ongelijk risico.


Het neural network wordt getraind met een berg historische data en daarna toegepast op out-of-sample data, dus data die het nog nooit eerder heeft gezien. Bij mij begint dit out-of-sample op 1-1-2009. Sinds die datum hebben we allerlei marktomstandigheden meegemaakt, met oa het dieptepunt van de crash in maart 2009, maar ook alles wat daarna kwam kan iedereen in de charts opzoeken. De prestaties van het neural network op deze out-of-sample is erg goed, zie http://www.greedandfear.eu/results/1753-greed-and-fear-indicator-upgrade-july-2017


Zoals de url al verklapt, is dit de stand van zaken na de laatste verbetering in juli afgelopen jaar. Is dit curvefitting of niet? Heel lastig te beoordelen. Je zou kunnen zeggen dat het een soort 'meta-curvefitting' is, want het is wel daadwerkelijk out-of-sample performance. Dus telkens als ik iets verander draai ik de backtest waarbij de historie vanaf 1-1-2009 opnieuw wordt afgespeeld en meet ik of de wijziging wel of geen verbetering is geweest.


Dan heb ik nog de dag-voor-dag performance van het neural network voor 2017 zoals dat gedurende die tijd daadwerkelijk plaatsvond. Het tradingresultaat was procentueel natuurlijk prima, maar omgerekend was dit 'slechts' zo'n 116 punten, veel minder dan de S&P die 434 punten behaalde in 2017. Maar het neural network had voor 2017 per saldo maar liefst 670 punten correct voorspeld(!) Waarom ik dan geen 670 x $50,- aan trading resultaat heb behaald is o.a. mijn matige trading execution, maar daar kan ik in een volgende post nog op in gaan ;-) 


Zie de spreadsheet met de dagelijkse indicator-stand en het behaalde aantal index punten daarmee: 

https://drive.google.com/open?id=1s6_Nr_Vq8T4iDHdZFH1TYBxS3KwicZSLYRtyh08gWNg


Tot zover eerst. Ik zal hier met enige regelmaat nog verder toelichting geven, of graag meningen van anderen horen over deze aanpak.
Jos van de Werken 1 jaar geleden geplaatst
Heel interessant @raoulsuurmeijer​, zeker ook omdat je geen model verzint, want het model verzint zichzelf. :-)

Uit je tekst (nog geen tijd gehad om de links te openen) begrijp ik dat je trading execution handmatig is of eerst door jezelf handmatig bevestigd moet worden.

Maar met dit soort resultaten zou ik gaan denken aan volautomatische executie :-), Lynx heeft bijvoorbeeld wel een API hiervoor, Rene de Trader @dorietrading​ doet het ook automatisch. Heb vandaag nog even zitten kijken naar de double calendars op de SPX die hij hiermee doet, (nog niet eentje ingenomen) de VIX is laag, dus het is er eigenlijk wel een goed moment voor.
reactie op @jos3:
Raoul Suurmeijer Sterker nog, ik heb naast mijn neural network ook een compleet opgetuigde 'trade robot' die inderdaad via de Java api van Interactive Brokers zelf kan handelen zonder mijn tussenkomst. Hij kijkt daarbij niet alleen naar prijs en volume, maar ook naar elke wijziging in de depth of market. Op die manier heb ik al zo'n miljard datapunten in mijn db verzameld om een strategie op te ontwikkelen. Allemaal heel mooi, maar heel consistent winstgevend is het nog niet :-\ En meer trades per dag gaan ook behoorlijk aan je rendement knagen.

Omdat ik met mijn huidige werkwijze slechts 1 trade per dag doe is die tradebot wat overkill, die kan ik ook nog wel handmatig invoeren ;-)
1 jaar geleden

Beantwoorden

Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
Chapeau @raoulsuurmeijer​ indrukwekkende resultaten laat je hier zien!!

Is dit systeem met de beurs tax ook goed te handelen voor onze Zuidenburen?
reactie op @harmvanwijk:
Raoul Suurmeijer Dat zou ik niet weten, het is gewoon autotrading via Collective2. Geen idee of dat gevolgen heeft voor de belasting daar. 
1 jaar geleden

Beantwoorden

Menco Sweep 1 jaar geleden geplaatst
Leuk om te lezen @raoulsuurmeijer​:
erg interessant dat je een zelf-lerend automatisch systeem hebt ontwikkeld: knap!

reactie op @mencosweep:
Raoul Suurmeijer Eigenlijk is dat de leukste bezigheid :-) En dat je op een zeker moment voor de eerste keer ziet dat je neural network het basisprobleem van de XOR heeft geleerd/opgelost, een soort 'Hello World' in de wereld van neuro computing ;-)
1 jaar geleden

Beantwoorden

Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update voor januari:

Basis portefeuille: $10.000
Netto trading rendement: $1250,50
Aantal trades: 2 (slechts...)
Goed voorspelde indexpunten: 94 (benchmark S&P 500: 150)

Het neural network bleef deze maand dus onder de benchmark. In de backtests zie ik ook regelmatig stukken van soms wel enkele maanden waarbij de performance achterblijft bij de benchmark. In zo'n fase is het altijd lastig om vertrouwen te houden in je methode en niet gelijk alles overboord te gooien. 

Verder heb ik weer een aantal instapmomenten gemist vanwege een iets te scherp gezette limit, dat blijft een lastig dilemma. Met de huidige hoge standen is 1% stoploss in usd al een flink bedrag als je in e-mini handelt, dus het moet zo precies mogelijk en dan mis je wel eens een moment.

Resultaat is verifieerbaar bij Collective2: https://collective2.com/details/112840355
Netto resultaat voor de investeerder is uiteraard lager vanwege de maandelijkse fee. 

Verder heeft Collective2 per 1 januari dit jaar ineens een andere rendementsberekening. Ze gaan niet meer uit van het basisbedrag (in mijn geval $10.000) om het maandelijks rendement te berekenen, maar kijken naar de maand-op-maand verandering. Naar mijn mening een onbegrijpelijke stap, maar het schijnt (internationale)  regelgeving te zijn.

Stel dat je elke maand netto $500 winst maakt, dan zou je elke maand 5% rendement verwachten, maar nu doet C2 het zo:

maand 1 $10000 -> 10500 : 5.00%
maand 2 $10500 -> 11000 : 4.76%
maand 3 $11000 -> 11500 : 4.54%
maand 4 $11500 -> 12000 : 4.34%

Maw na een tijdje moet je wel groter gaan traden om het percentage op peil te houden. Uitgaande van een basisportefeuille met bekend risico is dat nou net niet wat ik wil. Maarja, niets meer aan te doen. 

Die percentages zijn in zoverre belangrijk omdat investeerders de traders daar voornamelijk op selecteren/sorteren op C2. Gelukkig hebben ze ook nog een grafiek met de netto performance in usd.

H Bakstenen 1 jaar geleden geplaatst
@Raoel,ik vind het wel eerlijk de nieuwe berekening,men gaat uit van het kapitaal per maand wat er is,omdat je niet weet wanneer iemand instapt,alleen ik ben het met je eens dat je de maand resultaten niet zomaar kan optellen,omdat je moet uitgaan van je begin kapitaal.
Maar is een mooi resultaat.
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
@hbakstenen​ Naar mijn mening behandelen ze de modelportefeuille als een aandeel. Wanneer een aandeel in de 1e maand van 100 naar 105 gaat maak je 5%. Koop je het aandeel na die maand in de verwachting ook 5% te maken, dan moet ie na de 2e maand op 110,25 staan. Maar in tegenstelling tot een modelportefeuille moet je in de 2e maand ook meer investeren dan gelijk aan het begin van de 1e maand.

Een modelportefeuille blijft hetzelfde en de gemaakt winst doet niet mee in nieuwe investeringen. Dat is wel een verschil vind ik. 

Stel dat er uiteindelijk 90.000 winst gemaakt is, de totale waarde is dan 100.000. Dan moet ik met 10 e-mini's handelen om hetzelfde percentage te halen. De drempel voor investeerders om dan mee te doen is veel te hoog. 

Daarom koos ik het basisbedrag van $10.000 ook zo dat er goed met 1 e-mini gehandeld kan worden. Investeerders die meer volume/risico willen nemen, kunnen de modelportefeuille met een bepaalde factor (x 2, x 3 etc) volgen. Doe ik zelf ook ;-)

Maar goed, ik kan er van alles van vinden, the law is the law en maar goed ook ;-) Zoals gezegd, het gaat puur om de ranglijstjes van de procentuele rendementen waar je dan langzaam begint te zakken ook al blijf je het even goed doen.
Menco Sweep 1 jaar geleden geplaatst
@raoulsuurmeijer​:
ik heb het niet meegekregen maar ben je gestopt bij de TradersWinkel/Systems2Follow?
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
@mencosweep​ Klopt, daar ben ik niet meer actief als trader. Rendement verliep best goed, maar ik had toch zo mijn redenen om daar te stoppen....

Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
@raoulsuurmeijer​ Ben je wel actief bij Iris of overweeg je daar te gaan traden?

Gezien je resultaten lijkt me dat een goed plan :-D
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
@harmvanwijk​ Tijdje geleden heb ik contact met ze gehad, prima indruk, maar qua prijs voor zowel de trader als de investeerder wat aan de hoge kant.  En als trader moet je je gelijk voor een jaar vastleggen en betalen.

Mogelijk neem ik nog wel eens contact met ze op. Ik zou bv eerst wel 'op de achtergrond' een track record willen opbouwen. Indien dat naar tevredenheid is, dan pas de portefeuille openstellen voor investeerders en dat dan ook pas de kosten gaan lopen. 

En verder de pluspunten van C2: maandelijks abonnement (voor de trader), en tot 100% payout van de abonnementsgelden afhankelijk van het trader-abonnement.
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update februari Greed and Fear modelportefeuille. 

Basis vermogen $10.000
Strategie: trading met exact 1 S&P E-mini future zowel long als short.
Gebruikte tool: neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten:
Januari: $1250,50
Februari: -$1361,00

Kortom, de winst van januari is volledig teruggeven. Er zijn 4 trades geweest deze maand, allen uitgestopt. Er waren 2 verliesgevend en 2 op break even uitgestopt. Dit zijn dan posities die flink in de plus hebben gestaan die ik dan beslist niet meer negatief wil laten eindigen, bv +20pt. Als er dan toch een dergelijke 'omkering' plaatsvindt, dan is er mogelijk meer aan de hand en is een verdere beweging in de verkeerde richting niet uitgesloten.

De stops hebben bij mij grote drama's verkomen. Op 5 februari zat ik long, maar heb die daling van 5% maar voor een paar punten uitgezeten. Gisteren hetzelfde scenario, gelukkig net op break even eruit.

Tijdens de volatiele dagen van begin deze maand heb ik ook even geen trades gedaan. De dagelijkse range voor de S&P 500 was ruim boven het historische gemiddelde. Het wordt dan heel moeilijk om een goede entry en stop te kiezen. Op zulke dagen mag de stop wel naar 40pt, maar wordt ie dan toch geraakt dan is dat meteen een verliestrade van $2.000,-. Procentueel is dat teveel op een basis vermogen van $10.000,-

De indicator had het ook niet makkelijk deze maand, en heeft per saldo slechts 21 punten goed voorspeld. Dus ja, als ik die letterlijk had gevolgd zonder stop loss, dan had er een positief trading saldo gestaan. Maarja, zoals vaker geconstateerd, analyses zijn nog geen euro's/dollars ;-)

Blog update feb 2018: https://www.greedandfear.eu/today/market-updates/1760-trading-update-february-2018
Rechtstreekse link naar Google Doc met performance van de indicator: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XgABbeXGBbEdz_d9QtS_LnW2SJCt9Wei4xRiBtDx3Rc/edit#gid=0
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update maart 2018 Greed and Fear modelportefeuille:

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,-
Strategie: trading met exact 1 S&P E-mini future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten 2018:
Januari:   +$1250,50
Februari:   -$1361,00
Maart:      +$3383,00

Totaal 2018: +$3272.50 

(Resultaat 2017: $5843.00)

Alles is verifieerbaar bij Collective2. Bij Traderswinkel/Systems2follow is mijn profiel inmiddels verwijderd omdat ik daar niet meer actief ben, dus daar kun je het niet meer nagaan.

In maart zijn er 7 trades geweest. Hiervan zijn er een paar op break even uitgestopt, een paar gingen rechtstreeks van entry naar stop loss en een paar winners.

Het neural network heeft deze maand 252 punten goed voorspeld(!) Aanzienlijk meer wederom dan mijn tradingresultaat (want dat zou dan 252 x $50 moeten zijn). Bijna alles hievan (247 punten) is gescoord in de periode 22-28 maart, waarbij het NN alle dagen precies op het goede moment een long en short signaal gaf (zie Google doc). In februari verliepen die volatiele dagen minder goed, vandaar dat ik ook nu bij de verhoogde volatiliteit even aan de zijlijn bleef staan. Zoals in een eedere post hierboven toegelicht is het dan lastig een goede entry en stop loss te vinden. Bovendien wilde ik het mooie maandresultaat behouden ;-)

De trading stoploss heeft het trading resultaat dus verbeterd tov het NN (waarvan de performance zonder stop loss wordt gemeten). En de dagen waarin het NN goed bezig was, stond ik langs de zijlijn. Aparte tegenstrijdigheid....

Totaal voor 2018 zijn er 466 punten goed voorspeld, de benchmark (S&P500) heeft per saldo 31 punten verloren dit jaar. Genoeg reden om nog vertrouwen te houden in de methode. ;-)

Google doc met long en short signalen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XgABbeXGBbEdz_d9QtS_LnW2SJCt9Wei4xRiBtDx3Rc/edit?usp=sharing

Blog trading update voor maart 2018:
https://www.greedandfear.eu/today/market-updates/1762-trading-update-march-2018

Blog trading resultaten 2018:
https://www.greedandfear.eu/results/results-2018
Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
Netjes gedaan!!!

Chapeau!!
Bart 1 jaar geleden geplaatst
raoul,
Kunnen kandidaten je volgen met trades? Of doe je alleen zelf?
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
@bart3 Dit kan via het zogenaamde 'autotrading'. Op mijn blog leg ik uit hoe het werkt en via welk platform het kan (momenteel alleen nog Collective2)

https://www.greedandfear.eu/results/1754-autotrading-result-with-actual-and-verified-results

Je kunt ook rechtstreeks naar mijn Collective2 pagina:
https://collective2.com/details/112840355

Wat misschien wel leuk is om te doen, is om een aantal traders op C2 te volgen. Je ziet niet de trades, maar wel de p&l curve. Kost niets en geeft een aardig inkijkje. Achteraf kun je overigens de trades wel raadplegen, deze komen met een bepaalde vertraging op de pagina van de trader.
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update april 2018 Greed and Fear modelportefeuille:

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,-
Strategie: trading met exact 1 S&P E-mini future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten 2018:
Januari: +$1250,50
Februari: -$1361,00
Maart: +$3383,00
April: -$2805,00

Totaal 2018: +467,00

(Resultaat 2017: $5843.00)

April was een extreem slechte maand waarbij wederom de winst van vorige maand bijna geheel werd teruggegeven. Het neurale netwerk heeft per saldo -122 index punten 'goed' voorspeld, maw er is 122 aan resultaat ingeleverd. 

De outperformance (tov de S&P 500) was begin april nog 615 punten, daarvan rest nog 336. In 4 maanden natuurlijk nog steeds heel behoorlijk, maar de drawdown was enorm: 8,6% (228 indexpunten). In 9 jaar simulatie-data was dat de op twee diepste drawdown. Het historische gemiddelde van alle drawdowns bedraagt slechts 0,7% voordat er weer een nieuwe performance high wordt gemaakt.

Dat het trading resultaat ook deze keer niet exact gelijk opliep met de indexpunten is nu gunstig uitgevallen. Anders was het trading resultaat -122 x $50,- = -$6100,- nog slechter geweest.

Ik ga er voorlopig nog vanuit dat de extreme drawdown van deze omvang (8,6% gemeten in indexpunten) een uitzondering is, en niet een plotselinge omslag of verzwakking is van het neural netwerk.

Als trader moet je ook juist in staat zijn om die statistische onwaarschijnlijkheden, black swan events, te overleven. Black swan events zijn er te weinig om je model echt goed op te testen of deze te kunnen anticiperen. Verlies nemen op de stoploss is dan de enige redding.

Google doc met de afzonderlijke dag-voorspelling:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XgABbeXGBbEdz_d9QtS_LnW2SJCt9Wei4xRiBtDx3Rc/edit?usp=sharing

Trading update op mijn blog (min of meer bovenstaand verhaal) :
https://www.greedandfear.eu/today/market-updates/1763-trading-update-april-2018
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update mei 2018 Greed and Fear modelportefeuille:

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,-
Strategie: trading met exact 1 S&P ES E-mini future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten 2018:
Januari: +$1250,50
Februari: -$1361,00
Maart: +$3383,00
April: -$2805,00
Mei: -$936,50 

Totaal netto trading resultaat 2018: -$469,00

(Resultaat 2017: $5843.00)

Net als vorige maand, is het resultaat ook deze maand teleurstellend. Het jaarresultaat wordt daarmee ook negatief. 

De dagelijkse signalen van het neural netwerk (NN) vielen ook deze maand steeds net verkeerd uit. Er waren uiteindelijk 4 long trades. Twee zijn gesloten wegens omkering van het signaal van bullish naar bearish en twee zijn er uitgestopt. Bij één daarvan herstelde de markt zich gigantisch na de stop loss. Dat is voor traders altijd het meest frustrerende scenario.

De zijwaartse range voor 2/3 van de maand is inherent lastig traden. De vele omkeringen zijn bijzonder lastig te voorzien. Kijk bv ook eens naar de dagen 29-5 t/m 1-6. Behoorlijke dagelijkse ranges en steeds in omgekeerde richting.

Periodes van simpele pech waarbij je steeds net aan de verkeerde kan van de markt zit, horen bij trading. Dat is ook in de meerjarige simulaties te zien. De kunst is dan toch om maar vooral de schade te beperken. Stop loss blijven toepassen en zorgen dat je overleeft. Van de laatste 13 trades waren er slechts 6 winners, waarvan ook paar hele kleine (sluiting vanwege omkering signaal) De rest allemaal vol op de stop loss geraakt.

Als ik naar het trading log kijk en vergelijk met de opeenvolgende signalen van het NN, dan zou ik misschien iets vaker het signaal moeten opvolgen door de limit dichterbij te leggen zodat de kans op een fill groter is. Dat kan tevens impliceren dat ik de stop ruimer moet nemen, dat is de vervelende keerzijde zoals ik ook in vorige updates aangaf.

Verder hou ik me strikt aan maximaal 1 trade per dag, die discipline gaat me goed af en voorkomt impuls trades, revenge trades etc. Een ander pluspunt daarvan is dat ik niet de hele dag knippere groene en rode lampjes hoef te volgen. De ingestelde orders doen het werk.

Google doc met alle dagelijkse signalen:
https://drive.google.com/open?id=1XgABbeXGBbEdz_d9QtS_LnW2SJCt9Wei4xRiBtDx3Rc
Jos van de Werken 1 jaar geleden geplaatst
Wat ik me altijd afvraag is wat de consequentie zou zijn van het aanpassen van de periode. Dus wat als je twee keer of vier keer per dag zou handelen, wordt het dan beter slechter? Als ik het goed begrepen heb volg je de adviezen handmatig op en niet met je trade-bot, maar die zou je dan wel nodig gaan hebben...
Of eens per 2 dagen met een iets ruimere stoploss. (gezien je pech met de stoplosses) Bepaalt het NN de stoploss? Of is afstand tot de stoploss een gegeven voor het systeem?
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
@jos3 Moeilijk te zeggen. Het NN geeft signalen op dagbasis. Natuurlijk kun je na een stoploss nog een keer dezelfde positie innemen in dezelfde richting, maar ja, dan introduceer je weer een hele boel parameters die in simulaties moeten worden meegenomen om het effect daarvan te bekijken.

Omdat het maar één order per dag is, voer ik deze vooraf handmatig in. Dan ligt de order tenminste al vast bij de broker/beurs en kan de pc 's nachts uit. 

Voor de stop loss en take profit gebruik ik defaults (ongeveer 1 staat tot 3). Als aan het eind van de dag de positie nog open staat en het signaal niet is omgeslagen, schuif ik de sl en tp wat op. 

Het is wel zuur te constateren dat het NN voor 2018 nu al maar liefst 313 punten goed heeft voorspeld (zie onderaan in de Google doc), terwijl het trading resultaat negatief is(!) Het blijft erg lastig volledig te vertrouwen op het NN en direct het advies op te volgen. 

In voorgaande jaren heeft die terughoudendheid het resultaat iets opgepoetst, maar sinds de significante verbetering die ik begin dit jaar heb doorgevoerd in NN werkt dit per saldo negatief door en kan ik maar beter direct blind volgen.
reactie op @raoulsuurmeijer:
Maarten van den Berge @raoulsuurmeijer​ul 

Kun je mij uitleggen waarin je belegd? 

Ik zit nu in de Amerikaanse Trend aandelen.
Misschien kunnen we wat tips uitwisselen?

Mvg Maarten van den Berge
1 jaar geleden

Beantwoorden

Raoul Suurmeijer Daytrading doe ik in e-mini (zie ook openingspost). Het NN geeft signalen voor de S&P 500, dus elk daaraan gerelateerd produkt zou je kunnen inzetten, zoals een future of etf op de S&P 500

Voor lange termijn beleg ik in etf, maar daar kom ik bijna niet aan. Wat een rust in vergelijking met day trading ;-)
1 jaar geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Een bug!

Tja, wie software bouwt heeft nog wel eens met bugs te maken. Het begon namelijk wel heel erg op te vallen dat in het real-time dagelijkse gebruik van het NN de prestaties wat tegenvallen, maar goed, dat kan tijdelijk gebeuren zo bleek ook uit de vele simulatie-runs. Maar als ik dezelfde periode (vanaf 1 jan) nogmaals afspeel krijg ik telkens consequent veel betere resultaten, dat is wel verdacht.

Het actuele resultaat in real-time gebruik van het NN gemeten in indexpunten is nu 280 punten dit jaar. In simulaties over diezelfde periode scoort het NN telkens tussen de 800 en 1100 punten(!) Daar moest dus wel iets fout zitten bij één van beiden (simulatie vs real-time gebruik). Gelukkig was de simulatie correct, maar ging het mis bij het real time gebruik bij de dag-op-dag analyse. 

Die bug heeft er bijna een jaar in gezeten, en ondanks dat was het resultaat vorig jaar erg goed.  Het voert te ver om de details helemaal op te schrijven, maar het soort koerspatronen dat we sinds februari dit jaar zien is duidelijk anders dan alles van 2017. En in die recente bewegingen kreeg de bug meer 'invloed'. 

Met goede hoop op naar de volgende trades ;-)
reactie op @raoulsuurmeijer:
Jos van de Werken Veel grote ontdekkingen kwamen voort uit foutjes.

Je zegt dat de resultaten vorig jaar erg goed waren "ondanks" de bug. Heb je nog gecheckt of het niet "dankzij" de bug was. ;-) Dan is dat ook interessante info natuurlijk.

Ben benieuwd naar de komende periode!



1 jaar geleden

Beantwoorden

Raoul Suurmeijer Dat had gekund, maar nee ;-) Het maakt inderdaad niet uit dat er een fout in de datatransformatie zit, zolang je die fout maar consequent maakt. Het NN zal ook in de fout-situatie hetzelfde signaal vinden. 

Nu kwam de fout pas naar voren aan het eind van de historische data ('het heden'). In een simulatie over 10 jaar valt het niet op dat die laatste paar maanden wat magertjes zijn wanneer alles daarvoor prima is. Maar zodra ik ging inzoomen op alleen die laatste maanden begon het te dagen, hier gaat iets niet goed ;-)
1 jaar geleden

Beantwoorden

Sergio Garcia Heeft dit misschien niet te maken met het feit dat je NN in een zijwaartse fase het noorden kwijt raakt?
Als je naar de prijs ontwikkeling kijkt in de periode 2017-2018 dan is het duidelijk dat de AEX in een "rechte" lijn van 476 --> 560 ging. Sinds 2018 is gemiddelde gezien "niets" gebeurd. De koers is tot 572 gekomen, is een paar maanden later getest en nu lijkt de aex wellicht terug te gaan zakken naar de 500.
1 jaar geleden

Beantwoorden

Raoul Suurmeijer Behalve de bug zou dat ook kunnen, maar in het verleden is een zijwaartse (volatiele) periode niet altijd slecht geweest, some wel, soms niet. In elk geval ben ik er van overtuigd dat de performance deze laatste maanden zonder de bug een stuk beter zou zijn geweest. 
1 jaar geleden

Beantwoorden


toon 3 overige reactie(s)
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update juni 2018 Greed and Fear modelportefeuille:

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 S&P ES E-mini future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten 2018:
Januari: +$1250,50
Februari: -$1361,00
Maart: +$3383,00
April: -$2805,00
Mei: -$936,50 
Juni: +$1833,50

Totaal netto trading resultaat 2018: +$1364,50

(Resultaat 2017: $5843.00)

Juni zag er eerst ook erg slecht uit, maar na de bovengenoemde bug fix wist ik nog net een paar mooie treffers te maken en zo juni positief af te sluiten. Verder is het natuurlijk onzin om zo op exacte kalendermaanden te fixeren, maar het oogt nou eenmaal mooier in de boeken ;-)

Trading update:
https://www.greedandfear.eu/today/market-updates/1766-trading-update-june-2018

Jaarresultaat:
https://www.greedandfear.eu/results/results-2018

Verifieerbare resultaten en afzonderlijke trades:
https://collective2.com/details/112840355
Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
@raoulsuurmeijer

Netjes! 

Bugs horen er blijkbaar helaas bij om uiteindelijk een mooi systeem te krijgen! :-D

Keep it up!!

Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update juli 2018 Greed and Fear modelportefeuille:

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten 2018:
Januari: +$1250,50
Februari: -$1361,00
Maart: +$3383,00
April: -$2805,00
Mei: -$936,50 
Juni: +$1833,50
Juli: -$305,00

Totaal netto trading resultaat 2018: +$1059,50

(Resultaat 2017: $5843.00)

In juli waren er bovenmatig veel bearish signalen, die overigens negatief aan het resultaat hebben bijgedragen. Er waren in juli 5 trades waarvan één grote verliezer, die had ik anders moeten aanpakken. Ook weer met een aantal potentieel mooie trades net de instap limit gemist, tja, same old... Per saldo is het resultaat voor juli negatief, maar voor het jaar nog wel positief.

Trading update:
https://www.greedandfear.eu/today/market-updates/1767-trading-update-july-2018

Jaarresultaat:
https://www.greedandfear.eu/results/results-2018

Verifieerbare resultaten en afzonderlijke trades:
https://collective2.com/details/112840355

Signalen van het neural network afgezet tegen de benchmark (S&P 500):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XgABbeXGBbEdz_d9QtS_LnW2SJCt9Wei4xRiBtDx3Rc/edit#gid=0
Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
Ik vind 10% voor de eerste helft van 2018 nog niet zo slecht, zeker wanneer je kijkt wat er in de markt gebeurt...
reactie op @harmvanwijk:
Menco Sweep Daar ben ik het volledig mee eens,
goed werk @raoulsuurmeijer​ !
1 jaar geleden

Beantwoorden

Raoul Suurmeijer Winst is winst, maar toch ben ik nog niet helemaal tevreden over het verloop. De volatiliteit in maandelijks resultaat is te hoog in vgl met het jaarresultaat. Of eigenlijk andersom,  de jaarwinst is te laag voor het gelopen risico. De software bug van laatst heeft daar ook roet in het eten gegooid, dus hopelijk zal nu de winst/risico verhouding ook gaan verbeteren.  

Mijn sharpe ratio is nu 0,939 dat is 'redelijk', maar ook niet meer dan dat. Mijn doel is om die boven de 1,5 te houden. Sortino is 1,59.

Op naar augustus! ;-)
1 jaar geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
@raoulsuurmeijer​ alles rond de 1 vind ik indrukwekkend! Harvard en Yale zitten ook de 1....welk risico vrij rendement gebruik jij?
reactie op @harmvanwijk:
Raoul Suurmeijer Meestal is dat een US staatslening van 1 of 3 maanden geloof ik, maarja, omdat *echt* risico vrij rendement niet bestaat zijn er meerdere mogelijkheden in gebruik. Maar het is altijd wel iets met een staatslening. Wat Collective2 precies gebruikt kan zo niet snel vinden, zal ze eens vragen.

Grappig dat Harvard en Yale op 1 mikken. Maarja, hun taak is ook wel heel wat complexer met al dat vermogen. 

Sortino wordt als betere indicator beschouwd, maar is minder gangbaar. Nadeel van Sharpe ratio is dat een plotselinge forse stijging in rendement ook als volatitliteit wordt gemeten (dus risico) terwijl dat juist prima is. Sortino schijnt hier beter mee om te gaan, maar ik moet me er nog in verdiepen.
1 jaar geleden

Beantwoorden

Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
@raoulsuurmeijer​ 

Ik heb zelf deze sharp ratio's voor Yale en Harvard berekend met een risico vrij rendement (lange termijn) van 5%...op dit moment is de rente natuurlijk veel lager....

reactie op @harmvanwijk:
Raoul Suurmeijer Ja, het is in deze tijd relatief makkelijk om een mooie sharpe ratio te halen. Bij een risk free van 5% wordt het al flink lastiger.
1 jaar geleden

Beantwoorden

Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
@harmvanwijk​ Collective2 gaat uit van 1 month Treasury Rate als risk free rendement, en die lijkt zo rond de 1,9% te staan. 

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=billrates
https://www.marketwatch.com/investing/bond/tmubmusd01m?countrycode=bx
Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
@raoulsuurmeijer​ maar hoe doe je dat dan als je een Sharpe ratio berekent over de afgelopen 20 jaar? Dan heb je niet zoveel aan 1 maands rente op dit moment?
reactie op @harmvanwijk:
Raoul Suurmeijer Het zou inderdaad niet representatief zijn als je portfolio 20 jaar lang een hoge Sharpe ratio heeft gecombineerd met hoge risk free rate, en als deze zakt naar bijna 0% je dan ineens wordt 'afgerekend'  tegen deze lage rent terwijl je jaren enorm goed gepresteerd hebt.

Ik neem aan dat het dan om een maandelijks gemiddelde gaat. Overigens zou je dat probleem met bv de 30-jaars rente ook hebben, die wordt ook elke dag opnieuw bepaald. 

Trouwens, die 'niet-representatieve' manier van rekenen is wel hoe de dekkingsgraad van de pensioenfondsen tot stand komt...
1 jaar geleden

Beantwoorden

Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
@raoulsuurmeijer

daarom kies ik meestal een rente van 5% zodat dit historisch een aardig gemiddelde is :-D
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update augustus 2018 Greed and Fear modelportefeuille:

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten 2018:
Januari: +$1250,50
Februari: -$1361,00
Maart: +$3383,00
April: -$2805,00
Mei: -$936,50 
Juni: +$1833,50
Juli: -$305,00
Augustus: -$1262,00

Totaal netto trading resultaat 2018: -$202,50

(Resultaat 2017: $5843.00)

Slechts twee trades begin augustus zijn er geweest, beiden negatief, de rest van de maand geen trades vanwege vakantie ;-)

Dus na 8 maanden is de portefeuille eigenlijk geen steek opgeschoten. Begin maart stond de winst nog op +35%, zakte toen terug, en klom weer naar +24% en nu dus weer terug bij af. 

Zal nog een hele opgave worden om het resultaat van vorig jaar te evenaren.
Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op!
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update augustus 2018 Greed and Fear modelportefeuille:

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten 2018:
Januari: +$1250,50
Februari: -$1361,00
Maart: +$3383,00
April: -$2805,00
Mei: -$936,50 
Juni: +$1833,50
Juli: -$305,00
Augustus: -$1262,00
September: -$618,50

Totaal netto trading resultaat 2018: -$821,00

(Resultaat 2017: $5843.00)

Slechts 1 trade in september, en helaas een verliesgevende. Deze maand ben ik vooral met de software bezig geweest. Na de bug van een tijdje terug kreeg ik toch opnieuw weer twijfels of er nog meer rare dingen in zaten. Een getraind neural network is een black box waarvan je niet meer precies weet er in omgaat dus dat kost tijd. 

Ondertussen heb ik uiteraard wel de voorspellingen gelogd, en toen bleek het netto resultaat gemeten in index punten 65 te zijn, met de S&P 500 zelf slechts 12. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XgABbeXGBbEdz_d9QtS_LnW2SJCt9Wei4xRiBtDx3Rc/edit?usp=sharing

Dus tja, ik had gewoon met trading door moeten gaan ;-) Maarja, als de werkwijze klopt, dan komt de winst uiteindelijk ook wel. 





Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
Hou vol @raoulsuurmeijer​ en ik waardeer het dat je de resultaten iedere maand hier deelt!
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Dankje @harmvanwijk​ , uiteraard wil je na een slechte maand het liefst heel stilletjes onder een steen kruipen ;-) 

Van een andere trader lang geleden las ik over het positieve effect van het openbaar maken van je tradingproces en resultaten. Het heeft een disciplinerend effect, en dwingt je de dingen te zien zoals ze zijn over wat er goed en fout is gegaan. Je kunt je niet verstoppen achter 'excuusjes', 'had-ik-maar', 'als-ik-toen-' etc etc
Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
Helemaal eens @raoulsuurmeijer

Trader / belegger is een pittig beroep...maar wel goed om te zien dat je telkens groeit...

In de natuur geldt ook: of je groeit of je gaat dood ;-)
Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Even zoeken en wennen aan het nieuwe forum, vooral die return-functie die gelijk de post doet :-)


Update oktober 2018 Greed and Fear modelportefeuille:


Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)

Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.

Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)


Maandelijkse resultaten 2018:

Januari: +$1250,50

Februari: -$1361,00

Maart: +$3383,00

April: -$2805,00

Mei: -$936,50 

Juni: +$1833,50

Juli: -$305,00

Augustus: -$1262,00

September: -$618,50

Oktober: -$18,00


Totaal netto trading resultaat 2018: -$839,00


(Resultaat 2017: $5843.00)


De maand oktober begon met twee verliestrades, daarna een winsttrade die het verlies compenseerde. Met de soms enorme dagelijkse ranges van  40-50 punten op de ES besloot ik maar even toe te kijken. 


Het dilemma is al vaker aan bod gekomen, maar wat moet je doen in zo'n periode? Al is de analyse goed, de kans op een stop loss is erg groot. Zie mijn ervaringen eerder gepost: https://mijn.beleggen.com/conversations/de-luie-stoel-analist-versus-de-trader-een-wereld-van-verschil


In elk geval wist het NN toch heel vaak de goede richting in te schatten, dus het gebruik daarvan geeft nog steeds vertrouwen. Hopelijk blijft dat zo ook in minder volatiele tijden.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XgABbeXGBbEdz_d9QtS_LnW2SJCt9Wei4xRiBtDx3Rc/edit?usp=sharing

Raoul Suurmeijer 1 jaar geleden geplaatst
Update november 2018 Greed and Fear modelportefeuille:

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten 2018:
Januari: +$1250,50
Februari: -$1361,00
Maart: +$3383,00
April: -$2805,00
Mei: -$936,50 
Juni: +$1833,50
Juli: -$305,00
Augustus: -$1262,00
September: -$618,50
Oktober: -$18,00
November: $2181,50

Totaal netto trading resultaat 2018: $1342,50

(Resultaat 2017: $5843.00)

Deze maand heb ik vooral toegekeken vanwege de verhoogde volatiliteit. Het NN heeft ondanks de huidige omstandigheden veel goede inschattingen gemaakt.
Harm van Wijk 1 jaar geleden geplaatst
20% per maand is niet toekijken toch? :-D
Raoul Suurmeijer 11 maanden geleden geplaatst
Update december 2018 Greed and Fear modelportefeuille:

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven)

Maandelijkse resultaten 2018:
Januari: +$1250,50
Februari: -$1361,00
Maart: +$3383,00
April: -$2805,00
Mei: -$936,50 
Juni: +$1833,50
Juli: -$305,00
Augustus: -$1262,00
September: -$618,50
Oktober: -$18,00
November: $2181,50
December: $0,00

Totaal netto trading resultaat 2018: $1342,50

(Resultaat 2017: $5843.00)

Geen trades deze maand vanwege de extreme volatiliteit. Op naar volgend jaar! :-D
Harm van Wijk 11 maanden geleden geplaatst
Dat is meer dan de gemiddelde particuliere belegger heeft verdiend! :-D Chapeau!!
Raoul Suurmeijer 11 maanden geleden geplaatst
Mijn streven was uiteraard om vorig jaar te evenaren, maar ben nu al lang blij dat het jaar groen is afgesloten.
Raoul Suurmeijer 10 maanden geleden geplaatst
Update januari 2019 Greed and Fear modelportefeuille. Vanavond is er de FOMC aankondiging, dan heb ik liever geen positie, en zit de 1e maand van 2019 er weer op. 

Deze keer een bovengemiddeld resultaat in slechts 2 trades, dat compenseert de tegenslagen van 2018 weer wat. Nooit overmoedig worden, want overmoed wordt razendsnel afgemaakt door de markets ;-)

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven). Alle trades zijn verifieerbaar via Collective2.

Maandelijkse resultaten 2019:
Januari: +$3613,00

Resultaat voorgaande jaren:
2017: +$5843,000
2018: +$1342,50



Raoul Suurmeijer 9 maanden geleden geplaatst
Update februari 2019 Greed and Fear modelportefeuille.


Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)

Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.

Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven). Alle trades zijn verifieerbaar via Collective2.


Deze maand vond er geen enkele trade plaats(!) Wel had ik over de maand een redelijke aantal limiet orders geplaatst, maar deze werden steeds net niet geraakt helaas. Tja, dat is trading soms ook. Inspanning en verdiensten hebben geen lineair verband. (https://mijn.beleggen.com/conversations/de-luie-stoel-analist-versus-de-trader-een-wereld-van-verschil)


Het scherpe herstel van de S&P 500 in januari hebben de performance van het model gemeten in index punten op een achterstand gezet, en dat verschil is nog niet ingelopen. 


Google sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-0i9fCRvBS09iRbt1ot4SDTYrxTx8xQpGJP-ZA9jNE0/edit?usp=sharing


Vanaf half januari lopen het model en de S&P 500 weer gelijk op. Anders gezegd, het neural network had de eerste twee weken van januari nodig om te beseffen dat de bodem er stond en is daarna weer overwegend bullish geweest.


De performance gemeten in USD is voor 2019 dus ook nog steeds onveranderd. 


Maandelijkse resultaten 2019:

Januari: +$3613,00

Februari: $0,00

Maart: +$1038,00


Totaal 2019 tot nu toe: 4651,00


Resultaat voorgaande jaren:

2017: +$5843,000

2018: +$1342,50
Raoul Suurmeijer 8 maanden geleden geplaatst
Update maart 2019 Greed and Fear modelportefeuille.

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven). Alle trades zijn verifieerbaar via Collective2.

Ook deze maand werden weer enkele limit orders net niet gehaald. Uiteindelijk waren er twee trades, een kleine verliezer, een grotere winner. 

Maandelijkse resultaten 2019:
Januari: +$3613,00
Februari: $0,00
Maart: +$1038,00

Totaal 2019 tot nu toe: +$4651,00

Resultaat voorgaande jaren:
2017: +$5843,000
2018: +$1342,50
Harm van Wijk 8 maanden geleden geplaatst
Erg netjes!! Chapeau!!!
Raoul Suurmeijer 7 maanden geleden geplaatst
Update april 2019 Greed and Fear modelportefeuille.

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven). Alle trades zijn verifieerbaar via Collective2.

Slechts 1 trade in april (en 3 net niet gehaalde limit orders). De positie liep 4 dagen, dat is ook wel redelijk lang binnen mijn statistieken. Toch zou ik iets meer moeten traden zodat de toekomstige onvermijdelijke verliestrades ook weer gecompenseerd kunnen worden. Ik heb nu een paar winners achter elkaar gehad, maar dat kan ook zo weer andersom. En om dan de methode een eerlijke kans te geven moet je wel de trades maken. Op naar mei! :-D

Maandelijkse resultaten 2019:
Januari: +$3613,00
Februari: $0,00
Maart: +$1038,00
April: +$1169,00

Totaal 2019 tot nu toe: +$5820,00

Resultaat voorgaande jaren:
2018: +$1342,50
2017: +$5843,000

https://www.greedandfear.eu/

Harm van Wijk 7 maanden geleden geplaatst
Netjes! Het gaat inderdaad om de wet van de grote getallen...hoe meer trades, hoe voorspelbaarder het resultaat...maar het mag inderdaad niet ten koste gaan van het resultaat... 
Raoul Suurmeijer 6 maanden geleden geplaatst
Update mei 2019 Greed and Fear modelportefeuille.

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven). Alle trades zijn verifieerbaar via Collective2.

In mei waren er 4 trades, waarvan één kleine winner, 3 normale verliezers. De automatische stop loss orders hebben voorkomen dat de verliezen tot wel een factor 5 hoger zouden uitvallen(!) Ook al is mei verliesgevend afgesloten, al met al ben ik tevreden hoe beperkt het verlies is gebleven.  Verliestrades zullen er altijd zijn, de kunst is te voorkomen dat je portefeuille volledig wordt weggevaagd.

Maandelijkse resultaten 2019:
Januari: +$3613,00
Februari: $0,00
Maart: +$1038,00
April: +$1169,00
Mei: -$1336,50

Totaal 2019 tot nu toe: +$4483,50

Resultaat voorgaande jaren:
2018: +$1342,50
2017: +$5843,000
Raoul Suurmeijer 5 maanden geleden geplaatst
Update juni 2019 Greed and Fear modelportefeuille.

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven). Alle trades zijn verifieerbaar via Collective2.

In juni waren er geen trades. Met de volatiliteit eind mei, begin juni was het weer lastig een goede entry en stoploss te plaatsen. Daarna had het neural network het lastig om weer 'vat' te krijgen op de bewegingen. Ik heb daarom maar besloten geen onnodig risico te nemen, en te richten op verbeteringen in de software (en andere zaken).

Maandelijkse resultaten 2019:
Januari: +$3613,00
Februari: $0,00
Maart: +$1038,00
April: +$1169,00
Mei: -$1336,50
Juni: $0,00

Totaal 2019 tot nu toe: +$4483,50

Resultaat voorgaande jaren:
2018: +$1342,50
2017: +$5843,00
Menco Sweep 5 maanden geleden geplaatst
Liever een "nul-resultaat" dan een verlies!
Raoul Suurmeijer 4 maanden geleden geplaatst
Update juli 2019 Greed and Fear modelportefeuille.

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven). 

In juli waren er twee trades, beiden met winst gesloten. Een paar mooie entries nipt gemist. Tja soms krijg je nog een pull-back van de market om mee te doen, en soms vertrekt de trein zonder je. Na een tweet van Trump is er altijd wel weer een nieuwe kans ;-)

Maandelijkse resultaten 2019:
Januari: +$3613,00
Februari: $0,00
Maart: +$1038,00
April: +$1169,00
Mei: -$1336,50
Juni: $0,00
Juli: +$1275,50

Totaal 2019 tot nu toe: +$5759,00

Resultaat voorgaande jaren:
2018: +$1342,50
2017: +$5843,00

Alle trades zijn verifieerbaar via het onafhankelijke platform Collective2. Let op dat percentages daar maand-op-maand worden berekend en na aftrek van de maadelijkse fee.
https://www.greedandfear.eu/trading/autotrading/1754-autotrading-result-with-actual-and-verified-results
Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Wauw netjes weer en mooi consistent! 
En ach...beter een kansje missen dan in de verkeerde trein stappen toch? ;-)
Raoul Suurmeijer 3 maanden geleden geplaatst
Uiteindelijk toch maar het voorbeeld van @mencosweep​ gevolgd, en niets gedaan in augustus ;-) Vakantie houden en volatility uitzitten :-D 

Op naar september!

https://www.greedandfear.eu/results/results-2019
reactie op @raoulsuurmeijer:
Menco Sweep Goed voorbeeld doet goed volgen blijkbaar :)

3 maanden geleden

Beantwoorden

H Bakstenen 3 maanden geleden geplaatst
Maar laat je deze dan niet gewoon meelopen,om te kijken wat eventueel de uitkomst had kunnen zijn?
Raoul Suurmeijer 3 maanden geleden geplaatst
@hbakstenen​ Jazeker, die laat ik gewoon het hele jaar door meelopen om de performance/betrouwbaarheid ervan te blijven volgen. Voor augustus had het neural network per saldo 235(!) punten correct voorspeld met een intra-day stoploss van -0,80%. Dan had ik elke dag een trade moeten doen en waren er 7 stop losses geweest. Met name dat laatste is nogal slecht voor je mentale gesteldheid, dus vermijd ik liever extreme volatiliteit. Er blijven nog genoeg dagen over ;-) 

Zonder stop loss was het resultaat 145 punten geweest, maar dan had ik bv op 5 augustus dus -87 punten voor de kiezen gekregen, dat is zo mogelijk nog slechter voor de mentale gesteldheid.... 

Zie de google doc:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-0i9fCRvBS09iRbt1ot4SDTYrxTx8xQpGJP-ZA9jNE0/edit?usp=sharing

Toelichting:
https://www.greedandfear.eu/results/1078-how-do-the-daily-signals-add-up
H Bakstenen 3 maanden geleden geplaatst
En als je terug kijkt de afgelopen jaren,hoe was augustus dan?lijkt mij dat een twitterende president meer onrust veroorzaakt
Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst
Hier een leuke uitleg over neurale netwerken:

Raoul Suurmeijer 2 maanden geleden geplaatst
Eigenlijk meer over (semi-)randomness (Brownian motion) en hoe een grote groep gemiddeld best goede schattingen kan maken. Maar voor trading ben je er dan nog niet. Je moet namelijk 'de andere kant' nemen van de trade. Dan moet je als trader gaan schatten wat de massa gemiddeld denkt, en dan daar op anticiperen. Maar iedereen in de massa doet dat ook... De theorie die dat gedrag beschrijft is het Nash equilibrium. Super interessant allemaal, zie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_motion
https://en.wikipedia.org/wiki/Nash_equilibrium
Raoul Suurmeijer 1 maand geleden geplaatst
Update oktober 2019 Greed and Fear modelportefeuille.

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven). 

Drie trades deze maand: een verliezer, een grote winner en een kleine winner. Vandaag FOMC, dus kijk ik liever toe zonder positie ;-)

Maandelijkse resultaten 2019:
Januari: +$3613,00
Februari: $0,00
Maart: +$1038,00
April: +$1169,00
Mei: -$1336,50
Juni: $0,00
Juli: +$1275,50
Augustus: $0,00
September: $0,00
Oktober: +$1744,50

Totaal 2019 tot nu toe: +$7503,50

Resultaat voorgaande jaren:
2018: +$1342,50
2017: +$5843,00

Alle trades zijn verifieerbaar via het onafhankelijke platform Collective2. Let op dat percentages daar maand-op-maand worden berekend en na aftrek van de maadelijkse fee.
https://www.greedandfear.eu/trading/autotrading/1754-autotrading-result-with-actual-and-verified-results
Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Wauw!!!!! zeer indrukwekkend!!
Raoul Suurmeijer 1 week geleden geplaatst
Update november 2019 Greed and Fear modelportefeuille.

Werkkapitaal modelportefeuille: $10.000,- (minimaal)
Strategie: trading met exact 1 E-mini SP future zowel long als short.
Gebruikte tool: proprietary neural network/machine learning (zie ook hierboven). 

Slechts één trade deze maand, een gemiddelde winner. Nog één maand te gaan in dit uitstekend verlopen trading jaar. En hoewel december effectief maar 3 echte weken overhoudt, hoop ik nog een paar trades te kunnen maken. Voor de 100% rendement moet het allemaal wel heel mooi lopen, maar wie weet. En uiteraard hoort een diepe verliesmaand ook altijd tot de mogelijkheden.

Maandelijkse resultaten 2019:
Januari: +$3613,00
Februari: $0,00
Maart: +$1038,00
April: +$1169,00
Mei: -$1336,50
Juni: $0,00
Juli: +$1275,50
Augustus: $0,00
September: $0,00
Oktober: +$1744,50
November: +$681,50

Totaal 2019 tot nu toe: +$8150.50

Resultaat voorgaande jaren:
2018: +$1342,50
2017: +$5843,00
Menco Sweep 1 week geleden geplaatst
Heel knap @raoulsuurmeijer​:
chapeau,
keep it up!
Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
Chapeau!!
H Bakstenen 1 week geleden geplaatst
Super.
Maar waarom heb je niets in Nederland?
reactie op @hbakstenen:
Raoul Suurmeijer Collective2 staat open voor de hele wereld, inclusief Nederland ;-) Maar het liefst werk ik buiten Collective2 om en dient dat platform vooral als onafhankelijke boekhouder. Ik zal de alternatieven ook wat duidelijker op mijn site zetten. Veel mensen vinden dat autotraden toch wat lastig te configureren of willen zich niet volledig overgeven of hun handelsplatform kan simpelweg niet worden gekoppeld.
1 week geleden

Beantwoorden

H Bakstenen De naam is ook verwarrend, als je die op google intikt,krijg je teveel anderen vermeldingen,en ook op Twitter staat alles in het Engels,en geen voorbeeld,je moet simpeler gaan denken om mensen over de streep te halen
1 week geleden

Beantwoorden

Raoul Suurmeijer Tja, maar ja, met de futures handel kun je de wereld aanspreken. Daar liggen uiteindelijk meer kansen dan in Nederland alleen. Maar verder heb ik ook het idee dat autotrading voor velen niet snel genoeg duidelijk is. Als ik het aan iemand uitleg krijg je toch vaak een glazige blik met tenslotte de vraag 'Maar gaat iemand dan met mijn geld aan de haal?' Ja in zekere zin lever je je uit aan de trader die je volgt. Ook al kun je op alles ingrijpen, het kan te laat zijn.

Dan is een signaal service gecombineerd met geverifieerd track record direct duidelijk.
1 week geleden

Beantwoorden

Harm van Wijk anders eens even praten met @herbertrobijn​?
1 week geleden

Beantwoorden


toon 3 overige reactie(s)
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 04 January 2018 om 00:21
Aantal lezers 148
Aantal reacties 84
\